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2014年下半年银行从业资格考试《初级风险管理》真题及解析

来源:233网校 2017-11-25 00:00:00

41.权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的(  )增加。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

42下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是(  )。

A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的

B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化

D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

43.假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元,则表明该资产组合(  )。

A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元

44.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为(  )。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

45.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。

A.条件不足,无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.两种方案计算出来的风险价值相同

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

46.《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行(  )的信息披露要求。

A.年度重大事项

B.公司治理情况

C.资本计量和管理

D.财务会计报告

47.根据我国银行业监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务是(  )。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.人民币贷款

D.外币债券投资

48.某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徙率为(  )。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

49.某金融产品的收益率为20%的概率是O.8,收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为(  )。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

50.下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是(  )。

A.资本规划

B.压力测试

C.风险评估

D.信息披露

51.(  )是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

52.假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是(  )。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%.

53.商业银行对(  )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.存贷款基准利率

C.票据贴现率

D.市场收益率

54.在我国银行监管实践中,(  )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离率

C.流动性比率

D.资本充足率

55.下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是(  )。

A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

56.下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是(  )。

A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

B.一些关键流程和核心业务不应外包出去

C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

57.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元,经济资本为20亿元,税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为(  )万元。

A.6000

B.8000

C.10000

D.11000

58.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,则下列表述中正确的是(  )。

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约频率为0.5%

59.某商业银行2011年度营业总收入为6亿元;2012年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元;2013年度营业总收入为5亿元,则根据基本指标法,该行2014年应持有的操作风险资本为(  )。

A.900万元

B.9000万元

C.945万元

D.9450万元

60.金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是(  )。

A.转移风险和套利

B.对冲风险和价值发现

C.套期保值和转移风险

D.价值发现和套利

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