【提问原题】：
原题：多项选择题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。(2013年)
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
正确答案：B,C
知识点：单项资产的风险和报酬
答案解析：标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，A错误;只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值。
【提问】：
市场均衡意味着非系统风险为0?
【回答】：
市场均衡状态在经济学中指市场交易中买者愿意购买的数量正好等于卖者所愿意出售的数量，是交易多方力量的均衡;供求双方共同决定商品价格，这个价格为市场均衡价格。在市场均衡的条件下，预期收益等于必要收益率，价值等于价格。市场均衡的条件下，非系统风险为0了。
2014年注册会计师考试《财务成本管理》第四章财务估计答疑
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