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2025年3月期货从业资格考试《期货投资分析》模考大赛

第1题 单项选择题 （每题1分，共30题，共30分）

1、某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价

格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格

为（）元。

A. 3．73 B. 2．56 C. 3．77 D. 4．86

2、“用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股

票现货头寸全部出清，以10%左右的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收

益，待期货的相对价格被高估，出现正价差时再全部转回股票现货”。 上述描述的是（）策略。

A. 套期保值

B. 权益证券市场中立

C. 期货现货互转套利

D. 期货加固定收益债券增值

3、目前国内上市的商品期货主要以（）形式存在。

A. 固态

B. 液态

C. 固态和液态

D. 固态、液态和气态

答案： C 解析：

◆

答案： C 解析：期货现货互转套利策略的基本操作模式：用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期

货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%左右的资金转换为期货，其他约

90%的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格被高估，出现正价差时再全部转回股票现货。

◆

答案： C 解析：目前国内上市的商品期货主要以固态和液态两种形式存在。

◆

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