2010年期货从业资格《基础知识》强化训练题(第四套)

　　1B 【解析】该投机者的净收益=[(95.40-95.45)%/4]×1000000×10=-1250(美元)。

　　2A 【解析】当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权是虚值期权。(P277)

　　3A 【解析】内涵价值是立即执行期货合约时可获取的利润。(P277)

　　4B 【解析】该投机者进行的是空头看涨期权垂直套利。其损益平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(130-80)=10050(点)。

　　5B 【解析】可获得的赢利=8170-7800=370(美元/吨)。

　　6D 【解析】当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例。大连商品交易所大豆期货交易单位为10吨/手，因此该投资者当天须缴纳的保证金=2230×(80×10)×5%=89200(元)。

　　7D 【解析】买进看涨期权的盈亏平衡点=执行价格+权利金=245+5=250(点)。

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