2016年期货基础知识考试样卷

　　111．当股指期货价格被低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则采用反向套利。

　　答案：错误

　　112．其他条件相同但剩余期限不同的债券，剩余期限越短，修正久期越大。

　　答案：错误

　　113．看跌期权多头行权时，按执行价格卖出标的资产。

　　答案：正确

　　114．公司制期货交易所的最高权力机构是会员大会。

　　答案：错误

　　115．沪深300指数采用加权平均法编制。

　　答案：正确

　　116．利率互换的交易双方在到期日只交换利息。

　　答案：正确

　　117．其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的看涨期权和看跌期权的价格均下跌。

　　答案：错误

　　118．国债期货合约的理论价格=（现货净价+资金成本）÷转换因子。

　　答案：错误

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　　119．下图为看跌期权多头到期日损益结构图。（图中C为期权价格，X为执行价格，S为标的资产市场价格）

　　答案：错误

　　120．看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金之和。

　　答案：正确