2009年9月证券资格考试证券投资基金预测试题(5)

111、套利定价理论的假设条件包括（　　）。
A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者具有单一投资期
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
112、以下描述正确的是（　　）。
A．期限较长的债券和息票率较高的再投资风险相对较大
B．在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度小于短期债券的变化幅度
C．在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度大于短期债券的变化幅度
D．运营收入变化越大，经营风险就越大
113、在债券组合管理过程中，消极管理策略有（　　）。
A．指数化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．债券策略
114、关于消极型股票投资策略的说法正确的有（　　）。
A．消极型股票投资策略以有效市场假说为理论基础，可以分为简单型和指数型两类策略
B．简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后，在3～5年的持有期内不再发生积极的股票买人或卖出行为，而进出场时机也不是投资者关注的重点
C．指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的，任何积极的股票投资策略都不能取得超过市场的投资收益
D．基金管理人在实际进行资产管理时，会构造股票投资组合来复制某个选定的股票价格指数的波动
115、关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（　　）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高
116、内部环境控制主要包括（　　）。
A．建立科学的决策程序、高效的业务执行系统、健全的内部监督和反馈系统
B．加强对宣传推介材料制作和发放的控制
C．建立包括基金产品、投资人风险承受能力、运营操作等在内的风险评估体系
D．建立健全内部授权控制体系
117、基金运作信息披露文件主要包括（　　）。
A．基金年度报告
B．基金资产净值报告
C．基金月度报告
D．基金份额净值报告
118、基金销售过程的适用性原则要求，基金销售机构应遵循（　　）。
A．投资人利益优先原则
B．全面性原则
C．公正性原则
D．及时性原则
119、基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务，不得有下列（　　）行为。
A．侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益
B．承诺投资收益
C．与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失
D．通过广告等公开方式招揽投资咨询客户
120、下列关于本期利润的说法正确的是（　　）。
A．是基金在一定时期内全部损益的总和
B．包括记入当期损益的公允价值变动损益
C．该指标既包括了基金已经实现的损益，也包括了未实现的估值增值或减值
D．是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标