第七章 金融衍生工具精选习题及答案
1.金融衍生工具市场参与者的动机是( )。
A. 投机套利和提高收益
B. 投机套利和套期保值
C. 套期保值和规避风险
D. 规避风险和提高收益
2.( )导致期货交易具有高度的杠杆作用。
A. 每日限价制度
B. 集中交易制度
C. 限仓制度
D. 保证金制度
3.货币期货又称( )。
A. 股票期货
B. 外汇期货
C. 债券期货
D. 利率期货
4.申请发行可交换债券的公司应当具备的条件不包括( )。
A. 公司最近1期期末的净资产额不少于人民币3亿元
B. 公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利润
C. 当次债券发行的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为当次发行的公司债券的担保物
D. 公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷
5.可转换公司债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，可转换公司债券通常是转换成( )。
A. 优先股
B. 普通股票
C. 金融债券
D. 公司债券
1.【答案】C
【解析】 金融衍生工具市场参与者的动机是套期保值和规避风险。
2.【答案】D
【解析】由于期货交易保证金比例很低，因此交易有高度的杠杆作用。
3.【答案】B
【解析】 外汇期货又称货币期货，是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种，主要用于规避外汇风险。
4.【答案】C
【解析】除A、B、D三项所列条件外，申请发行可交换债券的公司还应当具备的条件有：①申请人应当符合《证券法》《公司法》规定的有限责任公司或者股份有限公司;②当次债券发行的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为当次发行的公司债券的担保物;③经资信评级机构评级，债券信用级别良好;④不存在《公司债券发行试点办法》规定的不得发行公司债券的情形。
5.【答案】B
【解析】 可转换公司债券通常是转换成普通股。
第八章 金融风险管理精选习题及答案
1.( )不是全面风险管理模式的特征。
A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险预测过程
D. 全新的风险管理方法
2.下列会引发操作风险的事件有( )。
Ⅰ.内部欺诈
Ⅱ.外部欺诈
Ⅲ.雇员活动和工作场所安全性风险
Ⅳ.实物资产损坏
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
3.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。
Ⅰ.商业银行所提供的金融产品或服务存在严重缺陷
Ⅱ.商业银行缺乏经营特色和社会责任感
Ⅲ.商业银行受到监管处罚
Ⅳ.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
4.下列各项中，不属于商业银行信用风险的有( )。
Ⅰ.债务未能如期偿还造成的风险
Ⅱ.金融资产价格波动带来的风险
Ⅲ.员工操作不当造成的风险
Ⅳ.结算过程中发生的结算风险
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ
5.金融风险的构成因素有( )。
Ⅰ.风险源
Ⅱ.风险敞口
Ⅲ.风险事件
Ⅳ.风险损失
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
1.【答案】C
【解析】全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：全球的风险管理体系，全面的风险管理范围，全程的风险管理过程，全新的风险管理方法和全员的风险管理文化。
2.【答案】D
【解析】操作风险是指由不完善或失败的内部流程、人为过失、系统故障或外部因素导致损失的风险。操作风险事件包括：①内部欺诈;②外部欺诈;③雇员活动和工作场所安全性风险;④客户、产品及业务活动中的操作性风险;⑤实物资产损坏;⑥营业中断或信息技术系统瘫痪;⑦执行、交割和流程管理中的操作性风险。
3.【答案】D
【解析】声誉是金融机构所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对金融机构产生负面评价的风险。几乎所有风险都可能影响金融机构声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。
4.【答案】B
【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。Ⅱ项属于市场风险;Ⅲ项属于操作风险。
5.【答案】D
【解析】金融风险一般由风险源、风险敞口、风险事件、风险损失等因素构成。
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