第11题 下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
【正确答案】：A．,B．,C
[解析] 记住久期缺口的特点，即缺口+，利率变动一，市场价值+。
记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。另外久期缺口的绝对值越大，与系数的本质是一样的，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。
第12题 以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有( )。
A．在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B．发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C．在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D．在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E．在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
【正确答案】：B．,C．,D．,E
[解析] 国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理。
第13题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。
A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC．)
B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
【正确答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。
第14题 市场风险内部模型的主要优点包括( )。
A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
【正确答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。
第15题 信用风险的主要形式包括( )。
A．结算风险
B．流动性风险
C．非系统风险
D．违约风险
E．国家风险
【正确答案】：A．,D
[解析] 这是比较基础的知识点，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。
第16题 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。
A．商业银行必须定期进行模型的验证
B．商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C．商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D．商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
E．商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较
【正确答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 这类题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中，D项就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。
第17题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。
A．聘用员工做法和工作场所安全性
B．业务中断和系统失灵
C．客户、产品及业务做法
D．实物资产损坏
E．外部欺诈
【正确答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。
第18题 下列关于各类期权的说法，正确的有( )。
A．买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B．卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D．买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E．平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
【正确答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 本题综合考查了期权的相关知识点，D有利于买权的持有人，应为价内期权。
第19题 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。
A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E．银行向风险承受能力低的客户建议高风险的理财产品
【正确答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。
第20题 下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。
A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．二项分布检验
E．扩展的交通灯检验
【正确答案】：A．,B．,C
[解析] 违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。
验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。
