第61题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。
A．是商业银行已经预计到将会发生的损失
B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D．是信用风险损失分布的方差
【正确答案】：D
[解析] 是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。
第62题
某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。
A．3.00%
B．3.11%
C．333%
D．3.58%
【正确答案】：C
第63题
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A．违约客户累计百分比
B．违约客户数量
C．未违约客户累计百分比
D．未违约客户数量
【正确答案】：A
第64题
商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏
【正确答案】：D
[解析] 商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。考生在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出风险隐藏是从没有出现过的说法。
第65题
下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。
A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
【正确答案】：B
[解析] 对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应做出调整。B需要再次经过审批。
第66题
假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为( )。
A．20%
B．26%
C．53%
D．56%
【正确答案】：D
[解析] 总资产周转率的计算公式：总资产周转率=销售收入÷平均总资产=1OO÷[(170+190)÷2]×100%=56%。
第67题
按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。
A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C．对企业客户和个人客户都采用评级方法
D．对企业客户和个人客户都采用评分方法
【正确答案】：A
[解析] 考生可这样记忆：评分简单，针对个人；评级很复杂，针对企业。
第68题
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E．=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
【正确答案】：A
[解析] 在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：
Prob(n笔贷款违约)=E．-m×mn/n!
其中，E．=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。
第69题
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。
A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
【正确答案】：C
[解析] 应为内部评级法。
第70题
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
A．可以分为初级法和高级法两种
B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
【正确答案】：D
[解析] A和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。
