第41题
ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。
A．流动资产÷总资产
B．流动资产÷流动负债
C．(流动资产-流动负债)÷总资产
D．流动负债÷总资产
【正确答案】：B
[解析] 本题与Altman的Z计分模型中用来衡流动性指标是(流动资产-流动负债)。
第42题
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数
【正确答案】：C
第43题
2009年初次级类贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。
A．880
B．1375
C．1100
D．1000
【正确答案】：A
[解析] 贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。
第44题
在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。
A．每日股票价格
B．每日股票指数
C．股票价格每日变动值
D．股票价格每日收益率
【正确答案】：D
[解析] 正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量的实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格(或资产组合)每日收益率的分布。
第45题
参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。
A．从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式
B．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C．从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
【正确答案】：D
[解析] 考生通过本题可加深记忆。
第46题
随机变量X的概率分布表如下：
K 1 4 10
P 20% 40% 40%
则随机变量X的期望值是( )。
A．5.8
B．6.0
C．4.0
D．4.8
【正确答案】：A
[解析] 随机变量的期望收益就是每种情况所对应的概率乘以收益率然后加总。E．(X)=∑KP=1×20%+4×40%+10×40=5.8。
第47题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Ponfolio view模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
【正确答案】：B
[解析] 考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Potffolio View的这个模型的一大特征。
第48题
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间韵相关程度
D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
【正确答案】：D
[解析] 二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。
第49题
下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A．成本收入比
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
【正确答案】：A
[解析] 比较四个选项，与风险关系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是经营绩效类指标。
第50题
下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A．风险分散
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险规避
【正确答案】：A
[解析] 这是常考知识点，理解记忆。一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。
