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A 、 声誉风险 B 、 流动性风险 C 、 市场风险 D 、 信用风险

A 、 标准法 B 、 内部评级法 C 、 损失分布法 D 、 打分卡方法

A 、 特定正向风险 B 、 特定错向风险 C 、 一般正向风险 D 、 一般错向风险

A 、 不低于30% B 、 不低于28% C 、 不低于23% D 、 不低于25%

A 、 36

2022年7月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编（考生回忆 版）

第1题 单选题 （每题0.5分，共70题，共35分） 下列每小题的四个选项中，只有一项是最 符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1、部分行业出现集中违约,属于（)压力测试情景。

2、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

3、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易 对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）

4、某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风 险偏好最为激进的是( )。

5、下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵

期末

正常 关注 次级 可疑 损失

期初

正常 90% 10% 0 0 0 关注 5% 80% 10% 5% 0 次级 0 10% 75% 10% 5% 可疑 0 0 10% 70% 20%

已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10 亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。

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A 、 声誉风险 B 、 流动性风险 C 、 市场风险 D 、 信用风险

A 、 标准法 B 、 内部评级法 C 、 损失分布法 D 、 打分卡方法

A 、 特定正向风险 B 、 特定错向风险 C 、 一般正向风险 D 、 一般错向风险

A 、 不低于30% B 、 不低于28% C 、 不低于23% D 、 不低于25%

A 、 36

2022年7月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编（考生回忆 版）

第1题 单选题 （每题0.5分，共70题，共35分） 下列每小题的四个选项中，只有一项是最 符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1、部分行业出现集中违约,属于（)压力测试情景。

2、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

3、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易 对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）

4、某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风 险偏好最为激进的是( )。

5、下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵

期末

正常 关注 次级 可疑 损失

期初

正常 90% 10% 0 0 0 关注 5% 80% 10% 5% 0 次级 0 10% 75% 10% 5% 可疑 0 0 10% 70% 20%

已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10 亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。

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B 、 35 C 、 34 D 、 32

A 、 143% B 、 257% C 、 133% D 、 342%

A 、 所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 B 、 有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作 用的结果

C 、 商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 D 、 声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测

A 、 损失数据收集 B 、 风险与控制自我评估 C 、 关键风险指标 D 、 因果分析模型

A 、 对风险造成的损失进行最大程度的控制 B 、 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 C 、 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患 D 、 将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则

A 、 巴塞尔协议I B 、 巴塞尔协议II．5 C 、 巴塞尔协议II D 、 巴塞尔协议III

6、某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）

7、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声 誉风险管理的认识，最不恰当的是（）

8、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而 形成三者之间相互关联的多元分布。

9、下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（）

10、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

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B 、 35 C 、 34 D 、 32

A 、 143% B 、 257% C 、 133% D 、 342%

A 、 所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 B 、 有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作 用的结果

C 、 商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 D 、 声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测

A 、 损失数据收集 B 、 风险与控制自我评估 C 、 关键风险指标 D 、 因果分析模型

A 、 对风险造成的损失进行最大程度的控制 B 、 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 C 、 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患 D 、 将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则

A 、 巴塞尔协议I B 、 巴塞尔协议II．5 C 、 巴塞尔协议II D 、 巴塞尔协议III

6、某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）

7、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声 誉风险管理的认识，最不恰当的是（）

8、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而 形成三者之间相互关联的多元分布。

9、下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（）

10、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

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A 、 固有风脸 B 、 非系统性风脸 C 、 剩余风险 D 、 系统性风脸

A 、 报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅 B 、 报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 C 、 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险 D 、 报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

A 、 无法确定 B 、 降低 C 、 不变 D 、 增加

A 、 敞口分新 B 、 敏感性分析 C 、 久期分析 D 、 缺口分析

A 、 20% B 、 48% C 、 52% D 、 80%

A 、 信息与沟通 B 、 内部环境 C 、 控制活动 D 、 外部环境

A 、 所有企业的履约程度有一定程度的降低 B 、 潜在借款人的风险水平上升 C 、 借款人承受较高的风险

11、商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险， 实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

12、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和 主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）

13、某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加 了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（ ）。

14、利率风险计量不包括以下（）方法

15、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收 成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）

16、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假， 休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的

（）

17、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在 该货币政策的影响下，通常会使（）

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A 、 固有风脸 B 、 非系统性风脸 C 、 剩余风险 D 、 系统性风脸

A 、 报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅 B 、 报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 C 、 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险 D 、 报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

A 、 无法确定 B 、 降低 C 、 不变 D 、 增加

A 、 敞口分新 B 、 敏感性分析 C 、 久期分析 D 、 缺口分析

A 、 20% B 、 48% C 、 52% D 、 80%

A 、 信息与沟通 B 、 内部环境 C 、 控制活动 D 、 外部环境

A 、 所有企业的履约程度有一定程度的降低 B 、 潜在借款人的风险水平上升 C 、 借款人承受较高的风险

11、商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险， 实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

12、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和 主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）

13、某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加 了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（ ）。

14、利率风险计量不包括以下（）方法

15、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收 成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）

16、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假， 休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的

（）

17、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在 该货币政策的影响下，通常会使（）

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D 、 所有企业的违约风险有一定程度的降低

A 、 合格金融质押品 B 、 合格应收账款 C 、 合格通用设备 D 、 合格住宅房地产

A 、 必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额 B 、 体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额 C 、 由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额 D 、 针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

A 、 损失 B 、 破产 C 、 违约 D 、 盈利

A 、 声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为 B 、 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品 C 、 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体 D 、 声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设

A 、 客户、产品和业务活动事件 B 、 内部流程 C 、 执行、交割和流程管理事件 D 、 内部敲诈

A 、 1%-2．5% B 、 0%-3．5% C 、 1%-3．5% D 、 0%-2．5%

A 、 反洗钱工作部际联席会议制度 B 、 中国反洗钱检测分析中心 C 、 中国银行保险监管管理委员会

18、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（ ）

19、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）

20、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业 银行产生（）的风险。

21、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()

22、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高 风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事

件应当归类于（）

23、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终 版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）

24、在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融 情报机构是（）

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D 、 所有企业的违约风险有一定程度的降低

A 、 合格金融质押品 B 、 合格应收账款 C 、 合格通用设备 D 、 合格住宅房地产

A 、 必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额 B 、 体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额 C 、 由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额 D 、 针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

A 、 损失 B 、 破产 C 、 违约 D 、 盈利

A 、 声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为 B 、 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品 C 、 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体 D 、 声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设

A 、 客户、产品和业务活动事件 B 、 内部流程 C 、 执行、交割和流程管理事件 D 、 内部敲诈

A 、 1%-2．5% B 、 0%-3．5% C 、 1%-3．5% D 、 0%-2．5%

A 、 反洗钱工作部际联席会议制度 B 、 中国反洗钱检测分析中心 C 、 中国银行保险监管管理委员会

18、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（ ）

19、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）

20、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业 银行产生（）的风险。

21、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()

22、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高 风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事

件应当归类于（）

23、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终 版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）

24、在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融 情报机构是（）

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D 、 中国人民银行反洗钱局

A 、 声誉风险 B 、 信用风险 C 、 市场风险 D 、 操作风险

A 、 洪水导致借款人的抵押品损毁 B 、 碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降 C 、 极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少 D 、 气候变化导致银行资产价值出现波动

A 、 风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩 B 、 风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道 C 、 设置独立的风险管理部门 D 、 风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

A 、 90．9% B 、 6．83% C 、 6．54% D 、 155%

A 、 洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单 B 、 洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法 C 、 洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源 D 、 洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

A 、 采用国债期货规避未来利率不利变动风险 B 、 采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险 C 、 采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险 D 、 采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

A 、 信贷政策的制定 B 、 绩效衡量和考核 C 、 风险偏好的设定 D 、 贷款定价

25、股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。

26、下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）

27、下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()．

28、某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元， 关注类190亿元。一般准 备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆 盖率为（）。

29、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。

30、商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。 下列做法最不恰当的是()。

31、下列选项中不属于内部评级高级应用的是(）

32、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：

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D 、 中国人民银行反洗钱局

A 、 声誉风险 B 、 信用风险 C 、 市场风险 D 、 操作风险

A 、 洪水导致借款人的抵押品损毁 B 、 碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降 C 、 极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少 D 、 气候变化导致银行资产价值出现波动

A 、 风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩 B 、 风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道 C 、 设置独立的风险管理部门 D 、 风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

A 、 90．9% B 、 6．83% C 、 6．54% D 、 155%

A 、 洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单 B 、 洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法 C 、 洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源 D 、 洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

A 、 采用国债期货规避未来利率不利变动风险 B 、 采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险 C 、 采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险 D 、 采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

A 、 信贷政策的制定 B 、 绩效衡量和考核 C 、 风险偏好的设定 D 、 贷款定价

25、股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。

26、下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）

27、下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()．

28、某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元， 关注类190亿元。一般准 备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆 盖率为（）。

29、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。

30、商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。 下列做法最不恰当的是()。

31、下列选项中不属于内部评级高级应用的是(）

32、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：

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A 、 在GDP、 M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3 B 、 不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正 C 、 其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点 D 、 其他条件不变， GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

A 、 60% B 、 80% C 、 40% D 、 20%

A 、 银行业务创新不足 B 、 市场过度竞争 C 、 监管不到位 D 、 风险偏好过于激进

A 、 增加普通股权益资本 B 、 降低总的风险加权资产 C 、 银行并购和重组 D 、 增加风险权重低的资产

A 、 通过代理收付款业务进行洗钱活动 B 、 内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入 C 、 未获得客户允许代理扣划资金或进行交易 D 、 代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

A 、 风险补偿 B 、 风险分散 C 、 风险适中 D 、 风险转移

A 、 实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总， 有助于准确了解自身风险状况 B 、 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求 C 、 为提高风险信息传递的及时性， 不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长 D 、 对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列 表述最不恰当的是（）。

33、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投 资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于（）。

34、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原 因。

35、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母 两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。

36、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。

37、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于 ()管理策略。

38、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述， 最不恰当的是（）．

39、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小

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A 、 在GDP、 M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3 B 、 不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正 C 、 其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点 D 、 其他条件不变， GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

A 、 60% B 、 80% C 、 40% D 、 20%

A 、 银行业务创新不足 B 、 市场过度竞争 C 、 监管不到位 D 、 风险偏好过于激进

A 、 增加普通股权益资本 B 、 降低总的风险加权资产 C 、 银行并购和重组 D 、 增加风险权重低的资产

A 、 通过代理收付款业务进行洗钱活动 B 、 内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入 C 、 未获得客户允许代理扣划资金或进行交易 D 、 代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

A 、 风险补偿 B 、 风险分散 C 、 风险适中 D 、 风险转移

A 、 实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总， 有助于准确了解自身风险状况 B 、 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求 C 、 为提高风险信息传递的及时性， 不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长 D 、 对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列 表述最不恰当的是（）。

33、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投 资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于（）。

34、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原 因。

35、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母 两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。

36、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。

37、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于 ()管理策略。

38、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述， 最不恰当的是（）．

39、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小

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A 、 0 B 、 85% C 、 50% D 、 75%

A 、 ①和②都不正确 B 、 仅②正确 C 、 ①和②都正确 D 、 仅①正确

A 、 巴塞尔协议Ⅲ B 、 巴塞尔协议Ⅳ C 、 巴塞尔协议Ⅰ D 、 巴塞尔协仪Ⅱ

A 、 反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度 B 、 反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度 C 、 客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度 D 、 客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度

A 、 发行债券 B 、 拆入资金和正回购 C 、 增加同业负债 D 、 不良贷款核销

A 、 高级计量法 B 、 权重法 C 、 内部模型法 D 、 内部评级法

A 、 巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR B 、 采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设 C 、 当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变 D 、 ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

型企业的债权的风险权重为（）。

40、下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。

41、 ( ) 遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并 行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。

42、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．

43、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。

44、商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算 的贷款损失准备低于预期损失的部分。

45、下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。

46、下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。

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A 、 0 B 、 85% C 、 50% D 、 75%

A 、 ①和②都不正确 B 、 仅②正确 C 、 ①和②都正确 D 、 仅①正确

A 、 巴塞尔协议Ⅲ B 、 巴塞尔协议Ⅳ C 、 巴塞尔协议Ⅰ D 、 巴塞尔协仪Ⅱ

A 、 反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度 B 、 反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度 C 、 客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度 D 、 客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度

A 、 发行债券 B 、 拆入资金和正回购 C 、 增加同业负债 D 、 不良贷款核销

A 、 高级计量法 B 、 权重法 C 、 内部模型法 D 、 内部评级法

A 、 巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR B 、 采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设 C 、 当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变 D 、 ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

型企业的债权的风险权重为（）。

40、下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。

41、 ( ) 遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并 行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。

42、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．

43、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。

44、商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算 的贷款损失准备低于预期损失的部分。

45、下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。

46、下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。

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A 、 银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险 B 、 银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级 C 、 银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级 D 、 银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

A 、 核心一级资本 B 、 总资本 C 、 二级资本 D 、 一级资本

A 、 增加26亿元 B 、 减少22亿元 C 、 减少26亿元 D 、 增加22亿元

A 、 重新定价风险 B 、 收益率曲线风险 C 、 期权性风险 D 、 基准风险

A 、 国家限额 B 、 信贷限额 C 、 止损限额 D 、 行业限额

A 、 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标 B 、 久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理 C 、 当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升 D 、 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

A 、 内部评级法 B 、 现期风险暴露法 C 、 内部模型法 D 、 标准法

A 、 商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出 击

47、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础 上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。

48、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿 元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市 场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）。

49、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

50、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）

51、下列关于久期的描述错误的是（）

52、2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（）

53、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

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A 、 银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险 B 、 银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级 C 、 银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级 D 、 银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

A 、 核心一级资本 B 、 总资本 C 、 二级资本 D 、 一级资本

A 、 增加26亿元 B 、 减少22亿元 C 、 减少26亿元 D 、 增加22亿元

A 、 重新定价风险 B 、 收益率曲线风险 C 、 期权性风险 D 、 基准风险

A 、 国家限额 B 、 信贷限额 C 、 止损限额 D 、 行业限额

A 、 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标 B 、 久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理 C 、 当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升 D 、 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

A 、 内部评级法 B 、 现期风险暴露法 C 、 内部模型法 D 、 标准法

A 、 商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出 击

47、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础 上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。

48、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿 元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市 场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）。

49、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

50、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）

51、下列关于久期的描述错误的是（）

52、2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（）

53、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

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B 、 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标 C 、 商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 D 、 商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

A 、 无法获得市场借款 B 、 资产证券化的利差扩大 C 、 收购规模急剧减少 D 、 银行收入下降

A 、 4．25%；1．75% B 、 4．75%；1．25% C 、 4．25%；1．25% D 、 4．75%；1．75%

A 、 二项分布的数学期望E(X)=np B 、 贝努利分布是二项分布的特殊情况 C 、 二项分布是连续型随机变量的概率分布 D 、 二项分布的方差D(X)=np(1-p)

A 、 流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识 B 、 流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本 C 、 流动性应急管理有助于银行管理人员马上决策 D 、 流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

A 、 应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各 项假设条件和参数

B 、 应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措 施

C 、 一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损 失的大小和频率

D 、 应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变 化等

A 、 中台部门包括稽核监督、业务处理等部门 B 、 风险管理部门独立于前台营销部门 C 、 前台的职能包括对个人客户开展市场营销

54、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）

55、《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行 被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于

3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）

56、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下 列表述错误的是（）

57、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。

58、压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是 （）。

59、与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形 成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。

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B 、 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标 C 、 商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 D 、 商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

A 、 无法获得市场借款 B 、 资产证券化的利差扩大 C 、 收购规模急剧减少 D 、 银行收入下降

A 、 4．25%；1．75% B 、 4．75%；1．25% C 、 4．25%；1．25% D 、 4．75%；1．75%

A 、 二项分布的数学期望E(X)=np B 、 贝努利分布是二项分布的特殊情况 C 、 二项分布是连续型随机变量的概率分布 D 、 二项分布的方差D(X)=np(1-p)

A 、 流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识 B 、 流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本 C 、 流动性应急管理有助于银行管理人员马上决策 D 、 流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

A 、 应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各 项假设条件和参数

B 、 应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措 施

C 、 一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损 失的大小和频率

D 、 应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变 化等

A 、 中台部门包括稽核监督、业务处理等部门 B 、 风险管理部门独立于前台营销部门 C 、 前台的职能包括对个人客户开展市场营销

54、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）

55、《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行 被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于

3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）

56、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下 列表述错误的是（）

57、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。

58、压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是 （）。

59、与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形 成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。

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D 、 后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

A 、 银行A B 、 银行B C 、 银行C D 、 银行D

A 、 银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年 B 、 商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立 C 、 资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划 D 、 由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响

A 、 《金融消费者保护的良好经验》 B 、 《金融消费者保护高级原则》 C 、 《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》 D 、 《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》

A 、 与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币 B 、 支持出口信用保险公司投保客户的境外项目 C 、 要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保 D 、 要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

A 、 除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B 、 银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C 、 商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源 D 、 要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

A 、 战略风险管理的长期收益高于短期收益 B 、 战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险 C 、 战略风险管理不需要配置资本 D 、 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

60、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：

经营指标 银行A 银行B 银行C 银行D

存贷比 60% 75% 75% 60% 中长期货款比重 30% 50% 50% 30% 最大十家存款户的存款占比 20% 20% 10% 10% 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。

61、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。

62、国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是 （）。

63、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。

64、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

65、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

66、商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低 风险和损失程度。

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D 、 后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

A 、 银行A B 、 银行B C 、 银行C D 、 银行D

A 、 银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年 B 、 商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立 C 、 资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划 D 、 由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响

A 、 《金融消费者保护的良好经验》 B 、 《金融消费者保护高级原则》 C 、 《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》 D 、 《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》

A 、 与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币 B 、 支持出口信用保险公司投保客户的境外项目 C 、 要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保 D 、 要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

A 、 除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B 、 银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C 、 商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源 D 、 要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

A 、 战略风险管理的长期收益高于短期收益 B 、 战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险 C 、 战略风险管理不需要配置资本 D 、 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

60、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：

经营指标 银行A 银行B 银行C 银行D

存贷比 60% 75% 75% 60% 中长期货款比重 30% 50% 50% 30% 最大十家存款户的存款占比 20% 20% 10% 10% 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。

61、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。

62、国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是 （）。

63、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。

64、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

65、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

66、商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低 风险和损失程度。

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A 、 数据分析 B 、 补充资本 C 、 控制措施 D 、 评估手段

A 、 声誉风险 B 、 信用风险 C 、 市场风险 D 、 操作风险

A 、 二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具 B 、 二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款 C 、 二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款 D 、 二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

A 、 Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99% B 、 Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元 C 、 Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元 D 、 Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

A 、 承受风险 B 、 规避风险 C 、 降低风险 D 、 转移风险

A 、 改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象 B 、 推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度 C 、 改善信贷资源配置效率，提高上市公式信贷可获得性 D 、 引导回归本源，专注主业，降低系统性风险 E 、 增强对同业业务的布局，将更多资金投向实体经济

A 、 适当的政策、 程序和限额 B 、 有效的董事会和高级管理层监督 C 、 良好的管理信息系统

67、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。

68、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是 （）。

69、Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表 述最恰当的是（）。

70、某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的效益不高、周边的治安不佳。 风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并，这种管理方式属于（）

第2题 多选题 （每题1.5分，共28题，共42分） 下列每小题的备选答案中，有两个或两个 以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。

71、银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴 露监管规则，其主要目的和作用包括（）。

72、商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有( )。

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A 、 数据分析 B 、 补充资本 C 、 控制措施 D 、 评估手段

A 、 声誉风险 B 、 信用风险 C 、 市场风险 D 、 操作风险

A 、 二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具 B 、 二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款 C 、 二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款 D 、 二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

A 、 Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99% B 、 Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元 C 、 Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元 D 、 Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

A 、 承受风险 B 、 规避风险 C 、 降低风险 D 、 转移风险

A 、 改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象 B 、 推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度 C 、 改善信贷资源配置效率，提高上市公式信贷可获得性 D 、 引导回归本源，专注主业，降低系统性风险 E 、 增强对同业业务的布局，将更多资金投向实体经济

A 、 适当的政策、 程序和限额 B 、 有效的董事会和高级管理层监督 C 、 良好的管理信息系统

67、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。

68、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是 （）。

69、Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表 述最恰当的是（）。

70、某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的效益不高、周边的治安不佳。 风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并，这种管理方式属于（）

第2题 多选题 （每题1.5分，共28题，共42分） 下列每小题的备选答案中，有两个或两个 以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。

71、银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴 露监管规则，其主要目的和作用包括（）。

72、商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有( )。

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D 、 全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险 E 、 对银行的资本充足问题早干预， 早介入

A 、 房地产价格出现较大幅度向下波动 B 、 部分行业出现集中违约 C 、 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险 D 、 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑 E 、 银行支付清算系统突然中断运行

A 、 现金头寸比例 B 、 流动性覆盖率 C 、 流动性比例 D 、 优质流动性资产占总资产的比重 E 、 流动性负债

A 、 设立境外机构 B 、 由境外服务提供商提供的外包服务 C 、 对“一带一路”国家的授信 D 、 代理行往来 E 、 国际资本市场业务

A 、 信用卡透支 B 、 已核销的账销案存资产 C 、 经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产 D 、 债务人或担保人为国家机关的资产 E 、 合同中有限制转让条款的资产

A 、 能够完全对冲以规避风险 B 、 能够进行积极的管理 C 、 能够准确估值 D 、 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 E 、 长期持有，获取利息收入

A 、 实施资本规划 B 、 实施恢复计划 C 、 “在线修复” D 、 “地方政府注资+引战重组” E 、 收购承接

73、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）

74、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。

75、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。

76、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批 量转让的有（）

77、商业银行记入交易账簿的头寸应该满足以下条件

78、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）

79、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）