2024年银行从业初级《风险管理》必背100句！

2024年银行从业《风险管理》考前必背100句（初中级通用）

1.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失（EL） 、非预期损失（UL） 和灾难性损失（SL）

三大类。

2.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于

规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为

造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

3.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市

场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。

4.与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性；突发性；交叉传染

性快，波及范围广；负外部性强。

5.商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管

理模式、全面风险管理模式。

6.商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

7.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

8.风险转移可分为保险转移和非保险转移。

9.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。泊松分布是一种常见的离

散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。

10.偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性。偏度刻画了概率密度曲线尾部的相对长度。峰度可以用来度

量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度刻画了概率密度曲线在平均值处峰值的相对高低。

11.一般来说，可以用残差图、均方误差（MSE） 、拟合优度（R2 ）、模型拟合优良性评价准则等来评价一个

回归模型的拟合效果。

12.董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。监事

会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。

13.风险管理的“三道防线”：第一道防线——前台业务部门；第二道防线——风险管理职能部门；第三道防

线——内部审计。

14.通常，风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节。

15.商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四

个主要步骤。

16.内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。

17.从所有权角度看，商业银行资本由两部分构成：一部分是银行资本家投资办银行的自有资本；另一部分是

吸收存款的借入资本。

18.商业银行资本发挥的作用：为银行提供融资；吸收和消化损失；限制业务过度扩张和承担风险，增强银行

系统的稳定性；维持市场信心。

19.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。

20.根据《商业银行资本管理办法（试行）》 ，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心

一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利

润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资

本可计入部分。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。

21.商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：一是增加资本；二是降低总的风险加权资产。前者称为分

子对策，后者称为分母对策。