2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(3)

11、关于商业银行的整体风险水平与经济资本的关系说法正确的选项有（ ．）。
A．商业银行的整体风险水平与经济资本成正相关
B．商业银行的整体风险水平与经济资本成反相关
C．商业银行的整体风险水平与经济资本不相关
D．以上说法都不正确

12、商业银行内部可能涉及的性别/种族歧视属于以下哪方面的风险？（　）。
A．内部欺诈
B．违反用工法
C．失职违规
D．内部流程失误

13、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第l8号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是（　　）。
A．流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略
B．信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等
C．操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误（不包括外部事件造成的风险），并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明
D．其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素

14、假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。
A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11

15、1988年第一个巴塞尔资本协议出台，其中规定资本充足率应该达到（　）的要求。
A．5%
B．8%
C．10%
D．13%

16、有关集团客户，下列说法错误的是（　　）。
A．存在投资关系，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体
B．无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
C．存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体
D．以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

17、商业银行对于一些虽然发生概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括（　　）。
A．无法规避，消极对待
B．购买保险
C．科技投入
D．业务外包

18、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（　　）。
A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

19、期权和期权性交易中，市场变动一旦超出买方预期，则买方的损失表现为（　）。
A．利差损失+期权费
B．期权费
C．利差损失
D．利差损失-期权费

20、使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（　）损失来得出监管资本要求。
A．预期收益和非预期风险
B．预期损失和非预期损失
C．预期资本和非预期资本
D．预期风险和非预期风险