2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(3)

31、2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：（　）
A．中资商业银行
B．外资商业银行
C．中外合资商业银行
D．以上都是

32、自下而上风险评估原则要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（　）。
A．操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
B．自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C．下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估
D．上级的问题通常包含在下级出现的问题中

33、（　　）是流动性风险的危险警告，是银行面对的所有债权人的一致行为，并会直接导致银行破产。
A．挤兑
B．提款
C．追索
D．支付

34、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（　　）。
A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．不良贷款迁徙率指标

35、一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（　）
A．10，10
B．10，9
C．8，10
D．8，9

36、商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：（　）
A．商业银行资产的外部评级结果
B．商业银行自身健全和完备的内部评级
C．AB结合
D．以上都不是

37、（　）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
A．商业银行公司治理
B．商业银行风险管理
C．商业银行战略管理
D．商业银行内部控制

38、下列关于授信审批的说法。不正确的是（　　）。
A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

39、下列流动性风险的预警信号/指标，（　　）主要包括银行内部的有关风险、盈利和资产质量，及其他将对流动性风险产生中长期影响的指标/信号。
A．内部指标/信号
B．外部指标/信号
C．全部指标/信号
D．融资指标/信号

40、假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（　　）。
A．5.00%
B．6.00%
C．7.00%
D．8.00%