2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(3)

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
41、下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。
A．预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
B．预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
C．预期利率上升，固定利息支出著应不做利率互换
D．预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
E．预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

42、资产负债风险管理模式的主要分析手段包括：（　　）
A．缺口分析
B．VaR方法
C．久期分析
D．方差分析

43、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　　）。
A．系统风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险

44、下列关于远期和期货的说法，正确的有（　　）。
A．远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B．期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C．远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D．远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E．远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

45、对计入交易账户的头寸。应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（　　）。
A．设置头寸限额并进行监控
B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

46、外部事件引发的操作风险包括（　　）。
A．监管规定
B．洗钱
C．外部欺诈
D．外部盗窃
E．内部欺诈

47、商业银行内部控制实现目标包括（　）。
A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督评价与纠正

48、验证客户违约风险区分能力的常用方法有（　）。
A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．贝叶斯错误率（ER）
E．二项分布检验

49、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。
A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组

50、信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?（　　）
A．资产支持债券
B．住房抵押贷款债券
C．消费贷款支持债券
D．企业贷款支持债券
E．其他贷款支持债券