2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(4)

11、以下属于区域经营环境恶化的警示信号的有：（　　）
A．区域经济整体下滑
B．区域产业集中度高，主导产业出现衰退
C．区域内客户的资信状况普遍降低
D．以上都是

12、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%。三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、l2%，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A．10%
B．10.4%
C．9.5%
D．3.5%

13、（　　）也称期限错配风险．是最主要和最常见的利率风险形式。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险

14、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（　　）。
A．黑色预警法
B．红色预警法
C．指数预警法
D．统计预警法

15、按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为（　）。
A．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式，
B．从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式
C．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式

16、银行监管应当遵循的基本原则不包括（　　）。
A．利益原则 
B．公开原则
C．公正原则
D．效率原则

17、关于信用风险和市场风险、操作风险的理解，下列选项说法正确的是（　）。
A．信用风险具有明显的系统风险特征
B．市场风险具有数据优势和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险
D．以上说法都不正确

18、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类．政治风险属于（　　）。
A．操作风险
B．战略风险
C．国家风险
D．信用风险

19、根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（　）。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而降低
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度减少

20、敏感性分析用于：（　　）
A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D．A和C