2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(4)

31、（　）用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。
A．DElta
B．VEga
C．Gamma
D．VaR

32、已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（　）
A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5

33、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

34、在对商业银行风险管理控制的指引和要求中，监管当局担当起三大职责不包括（　　）。
A．全面监管银行资本充足状况
B．为银行的信用风险进行预警
C．培育银行的内部信用评估体系
D．加快制度化进程

35、下列选项（　）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A．制作风险清单
B．情景分析法
C．分解分析法
D．失误树分析方法

36、下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是（　）。
A．专家判断法
B．违约概率模型
C．信用评法
D．Logit模型

37、已知银行一共有100家贷款客户，客户违约数量服从20-50区间的均匀分布，每家客户贷款数额为1000万元，那么银行的期望损失为： （　）。
A．2亿元
B．5亿元
C．3.5亿元
D．10亿元

38、下列关于经济资本的说法。正确的是（　　）。
A．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
B．在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计人成本
C．在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补
D．经济资本等价于监管资本

39、（　　）准入是银行监管的首要环节。
A．市场
B．机构
C．业务
D．高级管理人员

40、某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户A和B，其中客户A的信用等级大于客户B，在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户A的贷款利率低于客户B以规避风险，这种风险管理的方法属于（　　）
A．风险对冲
B．风险转移
C．风险分散
D．风险补偿