2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(4)

51、2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述正确的是：（　　）。
A．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B．资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C．商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前l5个工作日向银监会申请延迟
D．商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

52、2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来。有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落。客户负担逐步到了极限。大量违约客户出现。不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌。众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了 （　　）等风险。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

53、下列关于事件的说法，正确的是（　）。
A．确定性时间是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
B．不确定性是指相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果有多个且不可预知
C．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性的度量
D．随机事件是指，在每次随机试验中，可能出现也可能不出现的结果
E．随机事件和概率事件是同一个概念

54、下列属于战略风险管理应急方案的有（　　）。
A．业务中断恢复计划
B．公共关系补偿计划
C．灾难恢复计划
D．诉讼应答策略
E．回应监管批评

55、关于风险转移说法正确的有（　）。
A．风险转移是指通过购买某种金融产品或者采取其他合法经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法
B．风险转移包括保险转移和非保险转移
C．风险转移的实施成本主要存在于风险分析和经济资本配置方面的支出
D．风险转移只能降低非系统性风险，对于共同因素引起的系统性风险无能为力
E．风险转移在实际业务应用中包括出口信贷保险，期权合约，担保和备用信用证，第三方信用担保等实际操作

56、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（　　）。
A．权益资本 
B．公开储备
C．重估储备
D．普通贷款储备
E．混合型债务工具

57、商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。
A．开发风险计量模型
B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D．报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E．调整高风险授信限额

58、下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（　　）。
A．该风险属于可规避的操作风险
B．该风险属于可缓释的操作风险
C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险
E．可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

59、在监管当局全面监管银行资本充足状况过程中，主要步骤过程的顺序表述正确的是（　　）。
A．第二步是判断银行是否达到充足率的要求，判断的依据主要有银行所处市场的性质、收益的可靠性和有效性、银行的风险管理水平以及以往的风险化解记录
B．第二步是根据银行风险状况和外部经营环境的变化，提出高于最低限度的资本金要求
C．第二步是在资本规模低于最低要求时，适当进行必要的干预
D．第三步是根据银行风险状况和外部经营环境的变化，提出高于最低限度的资本金要求

60、担保方式包括：（　　）。
A．订金
B．抵押
C．质押
D．留置

61、银监会提出的良好银行监管标准包括（　　）。
A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C．对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
D．坚定不移地扩大我国银行业资产规模
E．高效、节约地使用一切监管资源

62、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（　）特征。
A．全面性
B．及时性
C．相关性
D．可比性
E．可靠性

63、下列选项属于操作风险中人员因素的是（　）。
A．内部欺诈
B．违反系统安全规定
C．失职违规
D．知识/技能匮乏：含欺诈项
E．违反用工法：《劳动合同法》

64、巴塞尔委员会指出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（　　）条件。
A．董事会和高管层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．应当具备完整且切实可行的操作风险的管理系统
C．银行应该拥有充足的资源来支持这种方法的开展
D．银行的资本充足率应该达到20.5%
E．银行应该连续五年盈利

65、客户违约给商业银行带来的债项损失包含：（　　）。
A．经济损失
B．经营损失
C．会计损失
D．隐性损失