2009年银行从业考试风险管理预测试题(3)

101、银行风险监管指标的监测评价应该遵循的原则（　）。
A．准确性
B．可比性
C．及时性
D．持续性
E．保密性

102、（　　）负责制定商业银行的声誉风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况。
A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．其他风险管理部门
E．理事会

103、资本充足率的信息披露应主要包括（　）。
A．风险管理目标和政策
B．操作风险
C．市场风险
D．资本充足率
E．信用风险

104、关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中正确的是（　　）。
A．中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
B．《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
C．巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息监管当局可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
D．目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着信息披露力度的提高，有可能在较短时间内达到新协议的要求
E．以上说法都不正确

105、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，正确的是（　）。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息
B．商业银行无法形成长期的核心竞争力
C．不利于商业银行形成强大的定价能力
D．多适用于规模庞大，资金，技术，人力资源雄厚的大中型商业银行
E．以上说法都不正确

106、下列关于风险迁徙类指标的说法。正确的有（　　）。
A．衡量商业银行风险变化的程度
B．包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
C．属于静态指标
D．表示为资产质量从前期到本期变化的比例
E．是风险监管核心指标的主要类别之一

107、下列关于利率互换作用说法正确的有（　）。
A．规避利率波动的风险
B．提高流动性
C．降低融资成本
D．规避市场风险
E．发现公平价格

108、以下属于董事会风险管理职责的是：（　　）。
A．负责保证商业银行建立并实施充分而有效的风险管理体系
B．负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
C．负责保证高级管理层对风险管理的充分性与有效性进行监测和评估
D．负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况

109、常用的信用衍生工具包括（　　）。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品
D．信用联动票据
E．信用贷款

110、在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为：（　　）。
A．设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B．根据趋势衡量流动性需求
C．计算待定时段内商业银行总的流动性需求
D．根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口