2009年银行从业考试风险管理预测试题(3)

21、流动性缺口为（　　）。
A．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
B．90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额
C．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
D．30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额

22、（　　）是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。
A．风险自留
B．风险分散
C．风险抑制
D．风险转移

23、关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是（　　）。
A．财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析
B．识别和评价财务报表风险可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利情况
C．识别和评价经营管理状况，具体体现在有无随意变更会计处理办法，报表编制基础是否一致等
D．识别和评价资产管理状况，主要包括资产质量分析、资产流动性以及盈利能力

24、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（　）。
A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为暗示着商业银行存在着较大的流动性风险隐患

25、下列风险计量方式中，（　　）是专门针对市场风险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CreditMetriCs模型

26、银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用（　　）年的历史数据也是可以的。
A．1
B．半
C．3
D．2

27、在我国商业银行非现场监管的指标中，核心资本充足率的计算公式为（　　）。
A．核心资本充足率=（核心资本—扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）
B．核心资本充足率=（核心资本+附属资本—扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）
C．核心资本充足率=（核心资本—扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）
D．核心资本充足率=（核心资本+附属资本—扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）

28、以下属于内部员工欺诈行为的是：（　）
A．在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B．意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进
C．意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
D．以上都不是

29、（　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。
A．高级管理层
B．董事会
C．经营部门
D．风险管理职能部门

30、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（　　）。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．久期分析