2009年银行从业考试风险管理预测试题(3)

111、现场检查的重点内容有（　　）。
A．市场风险敏感度
B．业务经营的合法合规性
C．资产质量
D．管理水平和内部控制
E．风险状况和资本充足性

112、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）。
A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E．银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

113、商业银行内部控制包括的主要要素有（　　）。
A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督、评价与纠正

114、商业银行分配经济资本的目的是（　　）。
A．风险管理的需要
B．市场决策的需要
C．财务管理的需要
D．经营考核的需要
E．追求利润的需要

115、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括（　　）。
A．商业银行必须定期进行模型的验证
B．商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C．商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D．商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
E．商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

116、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，以下选项，内在价值有可能为正的包括（　）。
A．价外期权
B．价内期权
C．平价期权
D．买入期权
E．卖出期权

117、商业银行的流动性体现在哪些方面？（　　）
A．资产的流动性
B．负债的流动性
C．流动资产的数量
D．流动负债的数量
E．流动资产减去流动负债的差额

118、下列关于资本作用的说法，正确的有（　　）。
A．商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一
B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

119、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。它也存在一定的局限性．表现在：（　　）。
A．它忽略了同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价期限的差异
B．它未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险
C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D．未考虑利率变动对银行经济价值的影响，只能反映利率变动的短期影响

120、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般包括（　　）。
A．催收
B．重组
C．诉讼
D．转移
E．分解