2009年银行从业考试风险管理预测试题(3)

81、（　）就是通过对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，来评估商业银行的一个流动性状况。
A．流动性比率/指标
B．现金流分析
C．缺口分析法
D．久期分析

82、下列关于资本监管的说法，不正确的是（　　）。
A．少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
B．未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损
C．优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D．计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回

83、以下关于财务状况分析的论述，正确的是：（　）。
A．在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好
B．利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力
C．不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论
D．财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况

84、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　　）。
A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级

85、（　　）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争力、生存能力的风险。
A．法律风险
B．监管风险
C．外部合规风险
D．国家风险

86、我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（　　）。
A．50%
B．65%
C．75%
D．90%

87、假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（　　）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）
A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-l 96

88、一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetriCs模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型

89、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（　　）。
A．负债业务
B．资产业务
C．中间业务
D．表外业务

90、国内少数企业在（　　），开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
A．20世纪60年代
B．20世纪80年代后期
C．20世纪70年代后期
D．20世纪80年代前期