31．按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A．0．04 B．0．05 C．0．95 D．0．96
32．以下关于相关系数的论述，正确的是( )。
A．相关系数具有线性不变性 B．相关系数用来衡量的是线性相关关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关 D．以上都正确
33．交易账户中的项目通常按( )价格计价。
A．市场 B．历史成本 C．模型 D．折现
34．衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。
A．根本原因 B．主要原因 C．最终原因 D．直接原因
35．《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。
A．7，1 B．6，1 C．5，1 D．6，2
36．根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。
A．次级类贷款 B．损失类贷款
C．关注类贷款 D．可疑类贷款
37．某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为( )。
A．1 B．2 C．3 D．4
38．若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A．0．02％，0．04％ B．0．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％D．0．03％，0．04％
39．某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．O．O5 B．0．10 C．0．15 D．0．20
40．某企业2006年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。
A．3．00％ B．3．11％ C．3．33％ D．3．58％
41．按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。
A．2．52 8．2．51 C．1．91 D．1．75
42．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定
43．商业银行的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A．高级管理层 B．股东大会
C．监事会 D．董事会
44．商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A．市场风险承担部门 B．市场风险管理部门
C．内部审计机构 D．夕f、部审计机构
45．目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为( )。
A．RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)／N管资本
B．RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／监管资本
C．RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)／经济资本
D．RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／经济资本
46．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。
A．风险调整资本回报率 B．风险调整资产回报率
C．资产风险回报率 D．风险资本回报率
47．商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
A．查询人民银行个人信用信息基础数据库
B．查询税务部门个人客户信用记录
C．从其他银行购买客户借款记录
D．查询海关部门个人客户信用记录
48．假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
A．0．05％ B．0．04％ C．0．03％D．0．02％
49．在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景·因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
A．5Cs系统 B．5Ps系统
C．CAMEL分析系统D．5Rs系统
50．死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0．17％ B．0．77％ C．1．36％D．2．32％
51．久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
A．收益率 B．资产负债率
C．现金率 D．市场利率
52．收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。
A．指标债券 B．指标利率
C．指标汇率 D．指标股票
53．银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用( )年的历史数据也是可以的。
A．1 B．半 C．3 D．2
54．( )是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。
A．系统开发 B．产品代销
C．业务外包 D．委托代理
55．可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是( )。
A．总收益互换 B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品 D．信用联动票据
56．从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
A．相对于无风险利率的差额
B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C．相对于无风险利率的比率
D．两种信用资产相对于无风险利率的比值
57．按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。
A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C．对企业客户和个人客户都采用评级方法
D．对企业客户和个人客户都采用评分方法
58．根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息， ( )对违约损失率的影响贡献度最高。
A．清偿优先性等产品因素 B．宏观经济环境因素
C．行业性因素 D．企业资本结构因素
59．采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。
A．13．33％ B．16．67％ C．30．00％D．83．33％
60．X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08。X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。
A．0．630 B．0．072 C．0．127 D．0．056
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