61．假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选( )。
A．买入期限较长的金融产品 8。买人期限较短的金融产品
C．卖出期限较长的金融产品 D．卖出期限较短的金融产品
62．如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。
A．升值 B．保持不变 C．贬值 D．随机变化
63．按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
A．最小 B．最大 C．中等D．以上都不对
64．商业银行的流动性需求的变化是( )。
A．容易预测的 B．可以预测的，但很难精确预测
C．不可能预测的 D．以上都不对
65．在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
A．预期损失分配法 B．损失变化分配法
C．矩阵分解法 D．非预期损失分配法
66．用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。
A．资金的信用风险 B．信贷资金的风险度
C．信贷资金的回收率 D．信贷资金安全程度
67．假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（ ）。
A．0．3 B．0．6 C．0．09 D．0．15
68．下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
69．下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。
A．CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
70．根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A 0.09 B．0．08 C．0．07 D．0．06
71．商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
A．风险对冲 B．风险分散
C．风险转移 D．风险补偿
72．随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。
A．1和5．33 B．2和1．33
C．1和1．33 D．2和5．33
73．根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为( )。
A．资本收益率=税后净利润／期末资产总额
B．资本收益率=税后净利润／平均资产总额
C．资本收益率=税后净利润／期末所有者权益
D．资本收益率=息税前利润／平均净资产
74．依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，贷款五级分类依次为( )。
A．正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类
B．正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类
C．正常类、次级类、可疑类、关注类、损失类
D．正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类
75．与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。
A．分析企业经营能力的问题 B．汇总报表与合并报表问题
C．分析企业偿债能力的问题 D．分析企业还款能力的问题
76．在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是( )。
A．合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求
B．母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
C．合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据
D．合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务
77．下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。
A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
78．在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。
A．过分依赖于外部评级
B．没有考虑到不同资产间的相关性
C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D．与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
79．下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
A．可以分为初级法和高级法两种
B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
80．CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A．违约客户累计百分比 B．违约客户数量
C．未违约客户累计百分比 D．未违约客户数量
81．在计算总敞El头寸中，( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A．累计总敞口头寸法 B．短边法
C．净总敞口头寸法 D．按照模型估算法
82．流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成( )的可能。
A．损失 B．破产
C．损失或破产 D．经营中断
83．在银行的公司治理中，应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑，这些因素中有几项尤其重要，但是以下( )因素除外。
A．存款保险 B．适当的利率底线
C．防范“道德风险” D．鼓励金融创新
84．《巴塞尔新资本协议》为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是( )。
A．由董事会批准
B．应该包括如何决定披露内容的方法
C．对披露过程需要实施外部监管
D．应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是否及时
85．目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和报考特点的内部评级方法是( )。
A．信用评分法 B．统计模型法
C．部分基于专家判断法 D．专家判断法
86．用于预警客户发生违约后，及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是( )。
A．账户管理评分模型 B．追讨评分模型
C．响应评分模型 D．核销评分模型
87．种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetriCs模型 B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk十模型D．Credit Monitor模型
88．客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。
A．金融损失和财务损失 B．正常损失和非正常损失
C．实际损失和理论损失 D．经济损失和会计损失
89．某公司2006年销售收入为l亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。
A．19．8 B．18．0 C．16．0 D．22．5
90．在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ah—man的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。
A．息税前利润／总资产 B．销售额／总资产
C．留存收益／总资产 D．股票市场价值／债务账面价值
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