二、多项选择题(共40题，每题1分)
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．商业银行贷款承担的风险有( )。
A．公司违约、破产或信用等级降低等信用风险
B．银行破产的风险
C．银行挤兑的风险
D．银行流动性风险
E．借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险
2．全面风险管理要素包括（ ）。
A．内部环境和目标设定 B．事件识别和风险评估
C．风险反映和控制活动 D．内部环境和风险衡量
E．信息和交流以及监控
3．风险管理部门的主要职责有（ ）。
A．风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估
C．风险管理部门可以适当运用紧急避险的手段，规避某些特定的风险
D．风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用
E．以上说法都不正确
4．IE(Intemet Explorer)方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有( )。
A．可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息
B．真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用
C．分支机构业务人员和管理人员的PC机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本
D．能够实现风险数据的集中处理
E．能够降低风险系数
5．下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。
A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
6．下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。
A．黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律
B．蓝色预警法侧重定量分析
C．指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
D．统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
E．红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
7．巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。
A．董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断
B．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
C．治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责
D．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
E．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
8．商业银行高级管理层风险管理的主要职责是( )。
A．审批风险管理的战略、政策和程序
B．执行风险管理的政策
C．制定风险管理的程序和操作规程
D．了解风险水平及其管理状况
E．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以奎能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
9．下列不可以作为保证人的是( )。
A．经国务院批准的国家机关 B．某国内重点大学
C．某省人民医院 D．某慈善团体
E．中央政府机构
10．集团法人客户的信用风险通常是由( )原因造成的。
A．商业银行对集团法人客户多头授信
B．不适当分配授信额度
C．集团法人客户经营不善
D．集团法人客户不按公允价格原则转移资产
E．以上说法均不正确
11．下列方法中( )被应用于违约风险区分能力的验证。
A．CAP曲线与AR值 B．ROC曲线与A值
C．Ks检验 D．二项分布检验
E．扩展的交通灯检验
12．审慎经营类指标包括( )。
A．股本净回报率 8．资本充足率
C．大额风险集中度 D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比
13．商业银行风险管理／控制措施应当实现以下目标( )。
A．监测各种可量化的关键风险指标
B．满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
C．更显管理战略和策略符合经营目标的要求
D．所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性
E．通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
14．根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析应特别注重以下内容( )。
A．识别和评价财务报表风险 B．识别和评价经营管理状况
C．识别和评价投资管理状况 D．识别和评价资产管理状况
E．识别和评价负债管理状况
15．市场风险报告应当包括( )内容。
A．盈亏情况 B．内部和外部审计情况
C．市场风险经济资本分配情况 D．市场风险政策和程序的遵守情况
E．市场管理机构
16．限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，常用的市场风险限额 包括( )。
A．交易限额 B．变动限额
C．止损限额 D．风险限额
E．资产限额
17．衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。
A．资本充足率 B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率 D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比
18．贷款重组应当注意的事项包括( )。
A．是否属于可重组的对象或产品
B．进入重组流程的原因
C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D．转让贷款的成本费用
E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
19．以下关于客户信用评级，说法正确的是( )。
A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段
B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级
C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
E．一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据
20．对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。
A．直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等
B．违约风险暴露
C．与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性
D．行业因素
E．宏观经济因素
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