二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。
A ．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产－ 即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出－ 远期买人
E．远期净敞口头寸=远期买人－ 远期卖出
2．商业银行面临的项目风险主要有（ ）。
A ．兼并失败
B．收购失败
C．产品研发失败
D．进入新市场失败
E．拓展市场份额失败
3．授信权限管理原则包括（ ）。
A ．给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B．债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
C．集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
D．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E．每一决策都应建立在风险收益分析基础之上
4．银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?（ ）
A ．准确性原则
B．可比性原则
C．及时性原则
D．持续性原则
E．保密性原则
5．银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ）。
A ．本期贷款余额等基本情况
B．地区和客户结构情况
C．不良贷款清收转化情况
D．新发放贷款质量情况
E．新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
6．信用风险报告的职责有（ ）。
A ．实施并支持一致的风险语言、术语
B．使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C．传递商业银行的风险容忍度
D．传递商业银行的风险偏好
E．保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
7．银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效 类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（ ）。
A ．资本充足率
B．股本净回报率
C．不良贷款率
D．大额风险集中度
E．不良贷款拨备覆盖率
8．下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有（ ）。
A ．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E．市场风险对冲
9．以下不属于商业银行核心资本的有（ ）。
A ．少数股权
B．一般准备
C．实收资本
D．可转换债券
E．资本公积 ．
10．记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。
A ．设置头寸限额并进行监控
B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
11．以下关于久期缺口的论述正确的是（ ）。
A ．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度 小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
12．下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（ ）。
A ．制定应急和连续营业方案
B．采用更为有力的内部控制措施
C购买保险
D．计提风险损失准备
E．业务外包
13．信用风险组合模型包括（ ）。 、
A ．Credit Monitor模型
B．CreditMetrics模型
C．Credit Portfo1io View模型
D．Credit Risk+模型
E．VaR模型
14．下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（ ）。
A ．泵担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
15．计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。
A ．标准法
B． 内部模型法
C．高级计量法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法
16．如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。
A ．同业拆入一笔款项
B．减少非核心贷款
C．加强与长期存款客户的关系
D．寻求央行的紧急支援
E．维持良好的公共关系
17．中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（ ）
A ．不良资产、贷款率
B．预期损失率
C．贷款风险迁徙
D．不良贷款拨备覆盖率
E．贷款损失准备充足率
18．衡量风险的指标有（ ）。
A ．方差
B．久期
C．凸度
D．在险价值(VaR)
E．期望收益
19．一般来说，收益率曲线（ ）。
A ．形状反映了长短期收益率之间的关系
B．是市场对当前经济状况的判断
C．是对未来经济增长预期的结果
D．是对未来通货膨胀预期的结果
E．是对未来资本回报率预期的结果
20．“9．11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。
A ．灾难备份
B．强制员工休假
C．审慎选择经营地址
D．制定应急和连续营业方案
E．购买保险
