三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的用A 表示，错误的用B表示)
1．风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金 融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 （ ）
2．风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。 （ ）
3．如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、y之间是独立的。 （ ）
4．市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互 交织，互相影响的。 （ ）
5．信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资 产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 （ ）
6．商业银行对企业信用分析的5
Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 （ ）
7．Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
8．商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出 的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 （ ）
9．情景分析是一种单因素分析方法。 （ ）
10．风险就是指损失的大小。 （ ）
11．贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。 （ ）
12．商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 （ ）
13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非 零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。 （ ）
14．银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。 （ ）
15．《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 （ ）
