41某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0．2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（ ）
A. 11．11％
B. 11．22％
C. 12．11％
D. 12．22％
[正确答案]D
试题解析: D【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0／P0×100％，可得，投资者在C股票上的百分比收益率=(20×0．2×100-18×100)／(18×100)×100％=12．22％
42根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )
A. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
B. 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
C. 银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
D. 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
[正确答案]C
试题解析: C【解析】根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分，所以C项错误。A项属于定量标准；B项属于外部数据要求；D项属于定性标准。
43（ ）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A. 个人存款
B. 公司存款
C. 机构存款
D. 大额存款
[正确答案]A
试题解析: A【解析】B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎涮息的微小变动了。
44由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 信用风险
[正确答案]C
试题解析: C【解析】大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。
45下列属于华尔街的第…次数学革命涵盖的金融理论是（ ）
A. 资本资产定价模型
B. 期权定价模型
C. VaR值方法
D. 敏感性分析方法
[正确答案]A
试题解析: A【解析】华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马柯维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。
46下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D. 实现银行利润的最大化
[正确答案]D
试题解析: D【解析】A、B、C选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D选项错误
47（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio View模型
D. Credit Monitor模型
[正确答案]B
试题解析: B【解析】本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
48商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）
A. 声誉风险
B. 战略风险
C. 信用风险
D. 操作风险
[正确答案]D
试题解析: D【解析】操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。根据《巴赛尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
49（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 董事长
[正确答案]B
试题解析: B【解析】本题考查董事会的职能。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险
50已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）
A. 15亿元
B. 12亿元
C. 20亿元
D. 30亿元
[正确答案]B
试题解析: B【解析】风险信贷资产的预期损失=300×5％×(1—20％)=12(亿元)。
