61Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）
A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
[正确答案]B
试题解析: B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型
62缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A. 利率
B. 汇率
C. 股票价格
D. 商品价格
[正确答案]A
试题解析: A【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。故选A
63由于技术原因，商业银行无法提供更细致、有效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）
A. 声誉风险
B. 市场风险
C. 战略风险
D. 国家风险
[正确答案]C
试题解析: C【解析】由于技术原因，商业银行无法提供更细致、有效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于战略风险。故选C
64某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000
[正确答案]A
试题解析: A【解析】本题考查贷款实际计提准备的计算。贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备／贷款应提准备×100％。因此贷款实际计提准备=1100×80％=880(亿元)。
65（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A. 识别风险
B. 制作风险清单
C. 感知风险
D. 分析风险
[正确答案]C
试题解析: C【解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风险内在的风险因素
66操作风险识别与评估方法包括（ ）
A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图
B. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D. 流程图、自我评估法、因果分析模型
[正确答案]A
试题解析: A【解析】操作风险识别和评估方法包括自我评估法、损失事件数据法、流程图，其中运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作管理的三大基础工具之一
67某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）
A. 1．33％
B. 1．74％
C. 2．o0％
D. 3．08％
[正确答案]B
试题解析: B【解析】预期损失率=预期损失／资产风险暴露×l00％=4／230×100％≈l．74％，故B选项正确
68关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（ ）
A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B. 实现路径决定了战略目标
C. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D. 各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同
[正确答案]B
试题解析: B【解析】战略目标决定了实现路径
69商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（ ）作为核心资金。
A. 平均存款
B. 最高存款
C. 最低存款
D. 近期存款
[正确答案]A
试题解析: A【解析】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。虽然活期存款持有者在理论上可以随时提取存款，但统计分析表明，绝大多数活期都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在两年以上
70信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既属于系统性风险又属于非系统性风险
D. 不属于系统性风险也不属于非系统性风险
[正确答案]B
试题解析: B【解析】本题考查对信用风险的理解。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低
