一、单项选择题(共90题，合计45分)
1下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（ ）
A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C. 资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产
D. 核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
[正确答案]A
试题解析: A【解析】只有A项正确。其中，B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上；C项资本充足率=(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)；D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12．5×市场风险资本要壤)。
2商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。
A. 提高电子化水平以取代手工操作
B. 制定连续营业方案
C. 购买电子保险
D. IT系统灾难备援外包
[正确答案]A
试题解析: A【解析】题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而 A的方案恰恰相反
3根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18％，0．70％，0．70％,则3年的累计死亡率为（ ）
A. 0．17％
B. 1．57％
C. 1．36％
D. 2．43％
[正确答案]B
4如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A. 小于
B. 大予
C. 等于
D. 以上都不对
[正确答案]B
试题解析: B【解析】当商业银行的流动性需求大于流动性来源时。商业银行便无力为负债的减少或资产的增加提供融资，获得流动性的成本过高降低银行的收益，流动性风险就发生了
5下列关于久期分析的说法．错误的是（ ）
A. 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
[正确答案]A
试题解析: A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。
6下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）
A. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上反映商业银行的经营特色
C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制订以盈利为导向的战略规划
D. 战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上
[正确答案]C
试题解析: C【解析】战略风险管理的最有效方法是制订以风险为导向的战略规划并定期进行修正
7一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的（ ）
A. 风险转移
B. 风险对冲
C. 风险补偿
D. 风险规避
[正确答案]C
试题解析: C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿
8巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求正确的是（ ）
A. 置信水平采用95％的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[正确答案]B
试题解析: B【解析】巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求：(1)置信水平采用99％的单尾置信区间。(2)持有期为l0个营业日。(3)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。(4)至少每3个月更新一次数据。
9商业银行的附属资本不得超过核心资本的（ ）；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（ ）
A. 100％，100％
B. 50％，100％
C. 100％，50％
D. 50％，50％
[正确答案]C
试题解析: C【解析】附属资本不能超过核心资本；计入附属资本的长期次级债不得超过附属资本的一半
10（ ）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A. 申请评分
B. 风险评分
C. 行为评分
D. 破产评分
[正确答案]C
试题解析: C【解析】行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度
