三、多项选择题
101．【答案】BE。解析：房地产属于中长期投资，如果集中于单一行业，将会加大流动性风险；批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。
102．【答案】ABC。解析：银行监管市场准人包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三方面。
103．【答案】ABCD。解析：E属于个人零售贷款的风险分析应关注的内容。
104；【答案】ABE。解析：根据哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型。战略风险有三大基本来源：①营运风险；②资产减值风险；③竞争风险。
105．【答案】CDE。解析：期权的价值=内在价值+时间价值。
106．【答案】ABCDE。解析：资产证券化风险暴露是指银行在参与资产证券化交易过程中形成的信用风险暴露。资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、提供信用增级、流动性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。
107．【答案】ABCDE。解析：全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法和全员的风险管理文化。
108．【答案】AD。解析：现代商业银行管理最重要的两份报告是每日风险状况报告和每13收益／损失表。
109．【答案】BCD。解析：A、E属于财务指标。
110．【答案】ABCDE。
111．【答案】ABCD。解析：A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。
112.【答案】ABCD。解析：E属于专题风险报告的内容。
113．【答案】ABCDE。
114．【答案】ABCDE。解析：资本的作用包括：资本为商业银行提供融资、吸收和消化损失、限制商业银行过度业务扩张和风险承担、维持市场信心、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。
115．【答案】ABCDE。
【专家点拨】信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：①保密性；②交易性；③灵活性；④债务的不变性。
116．【答案】ABDE。解析：A中银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题；B银行的债务增加．对流动性造成威胁；C外部评级上升，是有利的；D资产来源过于集中；E发生了挤兑情形。
117．【答案】BD。解析：对商业银行资本充足率要求的考查。在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其次，新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。
118．【答案】ABDE。解析：收益率曲线的特点不包括直观性。
119．【答案】ABCE。解析：在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资本．又称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备；②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务工具等；③在计算市场风险资本要求时．还规定了三级资本。
120．【答案】ABCDE。
121．【答案】ABCDE。
122．【答案】ACDE。解析：B是安全性监管指标。
123．【答案】ABCDE。解析：此外还包括：目标设定、风险对策、监控。
124．【答案】ACD。解析：B属于内部流程指标；E属于系统缺陷指标。
125．【答案】BC。解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口。即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
126．【答案】ABCDE。解析：操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
127．【答案】ABCDE。
128．【答案】ABCD。解析：给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。
129．【答案】ABCE。解析：商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
130．【答案】ACE。解析：当商业银行资产负债久期缺口为正时，市场利率不变，银行的市场价值不变；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大．银行的市场价值将减少。
131．【答案】CDE。解析：商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。
132-【答案】ABCDE。
133．【答案】BC。解析：独立性和有限的执行权是风险管理部门的两个基本准则。
134．【答案】CDE。解析：银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务报表审计；外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查。
135．【答案】AC。解析：违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。
136．【答案】ABCDE。
137．【答案】ABCD。解析：E对商业银行的影响是整体性的，不需要专门作出评估。
138．【答案】AD。解析：均值VaR度量的是资产价值的相对损失，零值VaR度量的是资产价值的绝对损失；VaR衡量的是市场风险而非信用风险。
139．【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲线，该题紧扣收益率曲线定义。
140．【答案】ABCDE。解析：以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A同业拆入款项，即从别的银行借入一笔资金，用于缓解流动性需求；B减少核心贷款，即减少资金流出的额度；C可保证一部分存款能较长时间的存在可以银行应付流动性危机：D是紧急求救措施；E是从声誉方面缓解流动性危机。
【专家点拨】要想知道缓解流动性危机的方法，考生必须首先掌握什么是流动性危机。
