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2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前检测卷及答案(六)

来源:233网校 2015-10-23 10:26:00
导读:直播推荐:2015年10月25日晚19:30-21:00,陈小莉老师免费在线直播2015年下半年银行业初级资格考试《个人理财》考前预测,小伙伴们不见不散哦~>>点击进入直播入口

61.下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是(  )。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

CCreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

DCreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

62.(  )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因及对策

C.关键风险指标

D.资本金水平

63.在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于(  )。

A.基本面指标和财务指标

B.财务指标和财务指标

C基本面指标和基本面指标

D.财务指标和基本面指标

64.某企业2006年净利润为05亿元,2005年年末总资产为10亿元。2006年年末总资产15亿元,该企业2006年的总资产收益率为(  )。

A500%

B400%

C333%

D300%

65.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是(  )。

A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

66.某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年.负债为90亿元,负债加权平均久期4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性(  )。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

67.现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为(  )。

A(现金头寸+应收存款总资产

B.现金头寸÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D(现金头寸+应收存款总负债

68.在《商业银行风险监管核心指标》中,超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于(  )。

A1%

B15%

C2%

D25%

69.英国金融服务局(FSA)侧重于从(  )层面上来理解法律风险,认为这种风险是因律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。

A.交易

B.安全

C.制度

D.管理

70CreditPortfolioViewTMCreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察,而唯一不同的是(  )。

A.前者是从宏观角度,后者是从微观角度

B.前者是从微观角度,后者是从宏观角度

C.前者重视历史数据,后者重视建模技术

D.以上说法均不对

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