71．下列（ ）不属于我国商业银行面1临的风险种类。
A．信息风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
72．马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
73．证券组合理论体现在（ ）模式阶段。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
74．利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
75．下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。
A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D．零值VaR度量的是资产价值的相对损失
76．下列（ ）是核心存款的重要组成部分。
A．个人存款
B．公司存款
C．机构存款
D．大额存款
77．（ ）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
78．如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为900亿元．核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）亿元。
A．400
B．300
C．200
D．-100
79．操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点不包括（ ）。
A．具体性
B．外生性
C．差异性
D．分散性
80．与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大
