二、单项选择题
21.由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.债项评级
B.市场风险评级
C.操作风险评级
D.国家风险主权评级
22.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。
A.经营绩效类指标
B.风险可控类指标
C.资产质量类指标
D.审慎经营类指标
23.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。
A.债务人所处行业颁布新的环保标准
B.银行贷款利率提高
C.债务人所在地区经济下滑
D.债务人投资项目发生重大损失
24.某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初关注类贷款因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
25.在债项评级中.违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是( )。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
26.下列关于财务比率的表述,正确的是( )。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
27.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债1=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为D1=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%。利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A.8.53
B.-8.53
C.9.00
D.-9.00
28.银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括( )。
A.期权性风险
B.基准风险
C.汇率风险
D.重新定价风险
29.在商业银行风险管理理论的管理模式中,不包括( )。
A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式
30.下列关于商业银行资本的说法,不正确的是( )。
A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准,对固定资产进行重估时,固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B.若银监会认为重估作价是审慎的,这类重估储备可以列入附属资本,但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%
C.优先股是商业银行发行的,给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D.少数股权指在合并报表时,母银行净经营成果和净资产中,不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分