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2016年银行业初级资格考试《风险管理》巅峰冲刺卷及答案(一)

来源:233网校 2016-03-02 16:56:00

61.针对企业短期贷款,商业银行对其现金流量的分析应侧重于(  )。

A.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

B.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

D.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

62.某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性(  )。

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无法判断

63.用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(  )。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

64.下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是(  )。

A.将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动1生的证券

B.银行实际上将资产所有权售予证券投资者

C.银行作为“潜在担保人”,当资金池的部分现金流中断时,由银行承担损失

D.为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

65.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是08%,第2年的违约率是14%,第3年的违约率是21%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(  )。

A95757万元

B92547万元

C96026万元

D98562万元

66.假设某交易日M股票的收盘价格是2069元,M股票的卖方期权(PutOption)的收盘价是0688元,该卖方期权的执行价格为743元,则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为(  )。

A743和一6742

B.一132613948

C00688

D7432069

67.假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最适当的方案是(  )。

A.发行银行债券

B.用自有债券进行回购

C.拆入资金

D.向人民银行再贴现

68.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于(  )。

A.操作风险

B.战略风险

C.国别风险

D.信用风险

69.市场风险内部模型法的局限性不包括(  )。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用—个确切的数值来表示

70.下列关于商业银行资本的说法,正确的是(  )。

A.账面资本即总资产,是商业银行资产负债表上所有者权益加负债部分

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

C.经济资本是指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

D.监管资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

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