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2016年银行业初级资格考试《风险管理》巅峰冲刺卷及答案(一)

来源:233网校 2016-03-02 16:56:00

71.下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是(  )。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致1

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

72.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(  )。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

73.在托收业务中,广泛用于非贸易结算或贸易从属费用的收款方式为(  )。

A.光票托收

B.跟单托收

C.保理

D.信用证

74.假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差(  )。

A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为一05的资产组合z

B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+08的资产组合x

D.卖出50%资产组合A,持有现金

75.人力资源配置不当的风险是(  )。

A.非流程风险

B.流程环节风险

C.控制派生风险

D.以上都不是

76.自我评估法的主要目标是(  )。

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

B.鼓励各级机构尽量降低风险,实现利益最大化

C.鼓励各级机构营造良好的操作风险管理氛围

D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

77.根据监管要求,下列做法不符合市场风险定量要求的是(  )。

A.市场价格的历史观测期至少为1

B.持有期为10个营业日

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.应采用历史模拟法计算VaR

78.外部评级主要依靠(  )。

A.专家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析结合

D.以上都不对

79.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列(  )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

A.及时性假设

B.相关性假设

C.准确性假设

D.全部性假设

80.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计1个月后收到1030万美元的货款,当前汇率为1美元=110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元,因此建议该家日本出口商(  ),以此对冲市场风险。

A.在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

C.在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

D.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

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