(11)下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
(12)以下属于担保方式的有()。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
E.定金
(13)操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。
(14)监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括()。
(15)商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析()等非财务因素。
A.管理者的品德与诚信度
B.行业的周期性
C.企业现金流量
D.技术进步
E.产品风险
(16)商业银行进行资本充足率的信息披露时，应披露()。
A.并表范围
B.资本规模
C.股东名单及持股比例
D.信用风险和市场风险
E.资本充足率水平
(17)下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。
A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
(18)在操作风险监测中，关键风险指标通常包括()。
A.交易量
B.客户满意度
C.产品成熟度
D.自动化水平
E.员工水平
(19)下列关于信用价差的说法，正确的是()。
A.信用价差=贷款或证券收益率-相应的无风险收益率
B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D.信用价差增加表明贷款信用状况改善
E.信用价差减少表明贷款信用状况改善
(20)风险管理的“三道防线”指的是()
