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一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）
1．在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。
A．银行现金流
B．银行资本金
C．银行负债
D．银行准备金
2．商业银行风险管理的核心要素不包括（ ）。
A．价格确认
B．降低风险
C．技术支持
D．模型创新
3．远期汇率的决定因素不包括（ ）。
A．即期汇率
B．交易规模
C．期限
D．两种货币之间的利率差
4．银行监管的首要环节是（ ）。
A．市场准入
B．机构设置
C．业务开展
D．高级管理人员聘用
5．巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（ ）形成三大支柱，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A．资本构成、内部审计、市场竞争
B．资本要求、监督监管、市场竞争
C．资本要求、监督检查、市场纪律
D．资本比例、外部审计、市场纪律
6．如果离散的年复利率是10%，那么经过 5年连续投资，100 元钱最终获得的总收益为（ ）。
A．150
B．161
C．173
D．190
7．（ ）是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。
A．证券化资产
B．资产证券化
C．增量贷款证券化
D．存量贷款证券化
B．第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?（ ）
A．第一笔
B．第二笔
C．相等
D．无法确定
9．下列不属于盈利能力指标的是（ ）。
A．资产收益率
B．资本金收益率
C．预期损失率
D．净业务收益率
10．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核
11．对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
A．交易
B．头寸
C．风险
D．止损
12．计算机出现病毒是属于（ ）风险。
A．系统设计／开发
B．系统安全
C．数据／信息质量
D．系统的稳定性
13．使用高级计量法计算风险资本配置时．商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。
A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证
14．根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是（ ）。
A．一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款）
B．在中国人民银行超额准备金存款
C．在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D．库存现金
15．以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
16．对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）。
A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B都是
D．A和B都不是
17．风险评估的方法中不包括（ ）。
A．自我评估法
B．因果模型法
C．问卷调查法
D．工作交流法
1B．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。
A．此情形属于市场风险的一种
B．此情形是操作风险的表现
C．此情形会造成交易成本下降
D．此情形不会引发信用风险
19．商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）。
资产流动性风险
负债流动性风险
流动性过剩
D．以上都不对
20．商业银行的核心资本充足率指标不得低于（ ），资本充足率不得低于（ ），附属资本最高不得超过核心资本的（ ）、
A．4%；8%；90%
B．4%；6%；90%
C．6%；7%；100%
D．6%；8%；100%
21．计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（ ）。
A．违约时债务的账面价值
B．违约时债务的市场价值
C．以上任何一种都可以
D．以上都不对
22．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。
A．风险价值
B．经济增加值
C．经济资本
D．市场价值
23．以下关于相关系数的论述，正确的是（ ）。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关系数用来衡量的是线性相关关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．以上都正确
24．CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。
A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是
25．下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前）以风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
26．下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是（ ）。
A．专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B．保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C．某些项目为保密信息租专有信息，银行可以不披露具体的项目
D．专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因
27．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。
A．行业等级
B．产品等级
C．担保
D．授信额度
2B．根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于（ ）。
A．25%
B．30%
C．50%
D．75%
29．已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（ ）。
A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13
30．流动性缺口是指（ ）。
A．30天内到期的流动性资产减去30灭天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内至到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去12（ ）天内到期的流动性负债的差额
