21．商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（ ）
A．易货交易
B．发生处理方式异常的交易
C．资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D．互为提供担保或连环提供担保
E．与特定顾客或供应商发生大额交易
22．流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）
A．商业银行内部有关风险水平
B．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C．存款人提前兑付
D．所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E．所发行股票价格下跌
23．信用风险的主要形式包括（ ）
A．结算风险
B．流动性风险
C．非系统风险
D．违约风险
E．国家风险
24．利率互换的主要作用不包括（ ）
A．规避货币汇率风险
B．规避利率风险
C．根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢
D．减少违约风险
E．增加融资渠道
25．“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）
A．灾难备份
B．强制员工休假
C．审慎选择经营地址
D．制定应急和连续营业方案
E．购买保险
26．下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（ ）
A．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
27．国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（ ）
A．传统方法 B评级方法
C．信用评分方法
D．统计模型
E．黑色预警法
28．风险管理控制应当实现的目标包括（ ）
A．风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求
B．商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益上保持有效性
C．商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D．商业银行应当尽力消除风险
E．商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力
29．下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有（ ）
A．有限责任制企业集团
B．股份合作化企业集团
C．纵向一体化企业集团
D．横向一体化企业集团
E．综合企业集团
30．下列关于VaR的描述正确的有（ ）
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期
31．商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括（ ）
A．存货周转率
B．资产负债率
C．速动比率
D．利息保障倍数
E．营运资金
32．下列关于贷款转让的程序，说法正确的有（ ）
A．第一步是对资产组合进行评估
B．第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C．第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D．第四步是双方协商确定购买价格
E．第五步是办理贷款转让手续
33．下列关于情景分析法，说法正确的有（ ）
A．情景分析是一种多因素分析方法
B．情景分析中的情景包括基准情景
C．情景分析中的情景包括最好的情景
D．情景分析中的情景包括一般的情景
E．情景分析中的情景包括最坏的情景
34．商业银行进行贷款转让的目的有（ ）
A．分散或转移风险
B．增加收益
C．实现资产单一化
D．平衡经济资本配置效率
E．集中风险
35．对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有（ ）A．提取损失准备金
B．冲减利润
C．保险手段
D．资本金
E．核心资本
36．操作风险可以分为由（ ）所引发的四类风险。
A．人员
B．系统
C．流程
D．外部事件
E．内部事件
37．下列哪些情形能使银行失去流动性?（ ）
A．提高准备金比率
B．存款额下降
C．经营管理失当
D．衍生品交易中遭受巨额损失
E．公众对银行体系失去信心
38．新发生不良贷款的外部原因包括（ ）
A．违反贷款授权授信规定
B．企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃废银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预
39．下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）
A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E．远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
40．操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。
A．技术
B．系统
C．流动性
D．外部事件
E．人员
