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考试时间：120分钟
一、单项选择题
1．（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。
A．监事会
B．股东大会
C．公司治理层
D．董事会和高级管理层
2．下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）
A．劳资关系
B．安全、环境
C．未经授权的活动
D．性别、种族歧视
3．（ ）是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A．经济资本
B．会计资本
C．监管资本
D．实收资本
4．下列属于操作风险外部风险指标的是（ ）
A．从业年限
B．系统数量
C．反洗钱警报数占比
D．系统故障时间
5．（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险对冲
D．风险分散
6．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
7．某银行2011年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2011年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（ ）
A．16．67％
B．22．22％
C．25．00％
D．41．67％
8．以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（ ）
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办理贷款转让手续；③对资产组合进行评估；④签署转让协议；⑤双方协商(或投标)确定购买价格；⑥为投资者提供资产组合的详细信息
A．①②③④⑤⑥
B．⑥⑤③②④①
C．①②⑤③⑥④
D．①③⑥⑤④②
9．企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）
A．直接或间接控制一个企业1q％或l0％以上表决权的个人投资者
B．直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者
C．直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者
D．直接或间接控制一个企业1％或l％以上表决权的个人投资者
10．某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为（ ）
A．4．00％
B．2．11％
C．3．33％
D．3．28％
11．某企业2011年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为l．2亿元人民币，折旧为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币，则该企业2011 年的利息费用为（ ）亿元人民币。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
12．下列关于客户信用评级的说法，错误的是（ ）
A．评价主体是商业银行
B．评价目标是客户违约风险
C．评价结果是信用等级和违约概率
D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小
13．在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMEls系统
D．4Cs系统
14．根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（ ）
A．0．17％
B．0．77％
C．1．36％
D．2．32％
15．某l年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风．险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
16．下列不属于非现场监管程序的是（ ）
A．制定监管计划
B．风险评估
C．进点会谈
D．监管评级
17．按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A．评分的阶段
B．评分的方法
C．评分的对象
D．评分的结果
18．对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）
A．动产留置
B．不动产抵押
C．外资企业连带责任保证
D．支票、汇票、本票等的抵押
19．世界上第一个资产证券化产品是（ ）
A．转手转付证券
B．资产支付证券
C．知识产权证券
D．住房抵押贷款证券
20．黄金价格波动属于（ ）
A．期权性风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．商品价格风险
21．20世纪60年代，（ ）是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯维茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
D．罗斯提出套利定价理论
22．在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）
A．最高债务承受能力
B．最低债务承受能力
C．平均债务承受能力
D．长期债务承受能力
23．某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为（ ）
A．50％
B．33％
C．13％
D．11％
13％
D．11％
24．下列关于情景分析的说法，不正确的是（ ）
A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害
25．某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。
A．5
B．45
C．50
D．55
26．贷款定价中的风险成本是用来（ ）
A．抵销贷款预期损失
B．抵销贷款非预期损失
C．抵销贷款的预期和非预期损失
D．以上都不对
27．保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用不包括（ ）
A．增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B．确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C．避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D．拓宽市场渠道，扩大客户范围
28．关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（ ）
A．专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B．保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况
C．如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
D．这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
29．如果一家商业银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）亿元。
A．500
B．400
C．200
D．-l50
30．某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为（ ）
A．120％
B．100％
C．90％
D．80％
