91.
收益增强类结构化产品不含有保本条款。（ ）
92.
沪深 300 指数不根据现金分红进行调整，使得成份股组合的现金分红可以用来作 为含期权头寸的指数跟踪产品。（ ）
93.
美国贸易商向国外出口大豆时，采用基差定价模式。通常大豆出口价格=点价期 内任意一个交易日 CBOT 大豆某合约期货价格+FOB 升贴水+运费。（ ）
94.
点价交易中只有买方拥有点价权，卖方没有点价权利。（ ）
95.
在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下 不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（ ）
96.
企业运用期货市场对库存进行风险管理，应结合当时大宗商品价格趋势的判断来 做决策，在不同的经济周期阶段运用不同的库存风险管理策略。（ ）
97.
仓单质押业务中，仓单质押率与合约价值波动率大小无关。（ ）
98.
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。 （ ）
99.
在大宗商品点价交易中，卖方和买方都必须做套期保值。（ ）
100.
当库存高企的时候，即使价格处于上涨阶段，也应该在期货市场中做卖出套期保 值，锁定价格。（ ）
