根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
√
×
【正确答案】 √
【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。
【答案解析】 当两项资产的收益率完全正相关，非系统风险不能被分散，而系统风险是始终不能被分散的，所以该证券组合不能够分散风险。
多项选择题
证券投资的风险分为可分散风险和不可分散风险两大类，下列各项中，属于可分散风险的有（ ）。
A.研发失败风险
B.生产事故风险
C.通货膨胀风险
D.利率变动风险
【正确答案】 AB
【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。
【答案解析】 可分散风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。
判断题
在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）
√
×
【正确答案】 ×
【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。
【答案解析】 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。
多项选择题
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
【正确答案】 BC
【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。
【答案解析】 βi=COV（Ri，Rm）/σm2，分子协方差可能小于0，从而出现β值小于0的情况，所以选项A不正确。β系数反映系统风险的大小，选项D不正确。
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
【正确答案】 AB
【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。
【答案解析】 投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。
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