2009年证券资格考试证券投资基金最新试题(1)

121、资本资产定价模型的主要假设有（ ）。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
122、养老基金制定投资政策的程序，一般需要考虑到（　　）。
A．考虑基金的风险容忍度投资目标等因素
B．确定总体资产配置可以选择资产类型及目标
C．确定投资管理结构并选择外部资产管理人
D．养老基金委员会在基金整体资产配置和外部资产管理三个层面上分别进行评估，掌握基金资产的投资绩效并作出相应调整
123、技术分析和基本分析的主要区别在于（　　）。
A．对市场有效性的判定不同
B．分析基础不同
C．使用的分析工具不同
D．分析得出结果不同
124、存在活跃市场的情况下，有关股票投资公允价值表述正确的是（　　）。
A．当日有市价或现行出价，应当采用市价或出价确定股票投资的公允价值
B．当日没有市价或现行出价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用最近交易日的市价或现价出价确定股票投资的公允价值
C．当日没有市价或现行出价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当参考类似投资的现行价格或利率，调整最近交易的市价或出价，以确定股票投资的公允价值
D．有确凿证据表明最近交易的市价或出价不是公允价值的，应对最近交易的市价或出价进行调整，以确定股票投资的公允价值
125、公司内部控制制度由（　　）等部分组成。
A．内部控制大纲
B．基本管理制度
C．部门业务规章
D．业务操作手册
126、恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（ ）。
A．下降时买入
B．上升时卖出
C．下降时卖出
D．上升时买入
127、提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（ ）。
A．夏普
B．特雷诺
C．詹森
D．罗尔
128、利用交易所交易系统平台进行基金销售的优势在于（ ）。
A．使得证券公司客户以自己熟悉的方式进行基金申购赎回
B．在一定程度上摆脱了开放式基金募集对商业银行的严重依赖
C．为基金购买者提供了证券交易所这样一个拥有较多基金管理人的交易平台。
D．交易费用较传统的柜台销售方式有很大的成本优势
129、基金托管人通常不能是（　　）。
A．证券公司
B．信托投资公司
C．保险公司
D．商业银行
130、ETF份额申购、赎回的原则有（ ）。
A．场内申购赎回采用份额申购、份额赎回
B．场内申购赎回ETF的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
C．申购、赎回申请提交后不得撤销
D．场外申购赎回采用金额申购、份额赎回的方式