2009年银行从业考试风险管理预测试题(2)

110、监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（　　）。
A．高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B．在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C．在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
D．如果是银行自行开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并独立于交易前台的第三方进行
E．风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来

111、市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。
A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

112、哪些属于库房管理的规定（　　）。
A．“双人管库，同时进出”
B．“库钥分管，平等交接”
C．严禁空库
D．严禁白条抵库
E．柜员现金箱实行银额管理

113、下列方法中，（　　）被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
A．CAP曲线与AR值
B．二项分布检验
C．KS检验
D．卡方分布检验
E．正态分布检验

114、信贷资产风险分类实际上是判断借款人及时足额归还贷款本息的可能性，下列选项是其考虑的因素是（　）。
A．现金流量
B．财务状况
C．还款记录
D．贷款担保
E．借贷偏好

115、作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试主要具有以下功能：（　　）。
A．提高商业银行对其自身风险特征的理解
B．作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充
C．帮助量化“尾部”风险和重估模型假设
D．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

116、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准：（　　）。
A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B．子组合内对个人最高授信额度不超过10万美元
C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

117、下列选项属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素包括（　　）。
A．汇率水平
B．通货膨胀率水平
C．人口数量
D．人均收入
E．违约史指标

118、下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（　）。
A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

119、以下各项中不属于投资活动现金流人范畴的是：（　　）。
A．购建固定资产所支付的现金
B．销售商品所收到的现金
C．收回投资
D．取得债券利息收入