2009年银行从业考试风险管理预测试题(2)

61、现在风险分散化思想的重要基石，为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是（　　）。
A．威廉·夏普的资本资产定价模型CAPM
B．马柯维茨的证券组合理论
C．欧式期权定价理论
D．泰勒展式

62、商业银行进行风险监测时观察风险诱因/环节从内部因素来看，不包括（　）带来的操作风险。
A．人员 
B．外部欺诈
C．流程
D．系统

63、银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。对银行来说进行（　　），保持与负债持有人和资产出售市场的联系，至关重要。
A．压力测试
B．情景分析
C．风险应急措施
D．融资渠道管理

64、（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法

65、商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括（　　）。
A．客观性
B．全面性
C．静止性
D．标准化

66、下列（　　）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

67、一旦某些重大操作风险事件发生，将对银行的财务产生巨大影响。采用保险、外包等风险缓释技术（工具）以及增加科技投入可以有效减少银行此类风险事件（　　）。
A．发生的频率
B．损失的强度
C．发生的频率和损失的强度
D．以上都不正确

68、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（　）因素。
A．组合在战略层面的重要性
B．经济前景
C．收益率（ROE）
D．过去的组合集中情况

69、下列关于先进的风险管理理念的说法。不正确的是（　　）。
A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

70、董事会应定期核查其（　　）能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。
A．公司治理结构
B．内部控制系统
C．风险控制环境
D．风险监测体系