2009年银行从业考试风险管理预测试题(2)

51、市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

52、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（　）操作风险点。
A．人员因素
B．外部事件
C．内部流程
D．系统缺陷

53、用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（　　）。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定

54、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　　）。
A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．全面风险管理模式
D．内部管理模式

55、正态分布在实际操作中，通常用来描述（　）的分布。
A．每日股票价格
B．每日股票波动率
C．股票价格每日波动率
D．股票价格每日收益率

56、一般而言，商业银行流动比率与企业偿债能力之间的关系，下列选项分析正确的是（　）。
A．两者成正向关系
B．两者成反向关系
C．两者没有直接关系
D．以上说法均不正确

57、我们把使得远期合约价值（　　）的交割价格称为远期价格。
A．不等于零
B．小于零
C．大于零
D．等于零

58、银行的流动性风险与（　　）没有关系。
A．资产负债期限结构
B．资产负债币种结构
C．资产负债分布结构
D．资产负债类别结构

59、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（　）。
A．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

60、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。
A．预期损失分配法
B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．非预期损失分配法