2009年银行从业考试风险管理预测试题(2)

41、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降。则下列说法正确的是（　　）。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

42、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的（　　）。
A．国家风险
B．市场风险
C．声誉风险
D．操作风险

43、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和（　　）。
A．不良贷款迁徙率
B．次级贷款迁徙率
C．关注贷款迁徙率
D．可疑贷款迁徙率

44、盈利能力监管指标不包括（　　）。
A．资本金收益率
B．净利息收入率
C．不良贷款率
D．资产收益率

45、2003年3月l9日证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第l8号通知，对于该通知，下面表述不正确的是（　　）。
A．该通知与原来的l号、7号、2号通知的区别主要体现在有关贷款的披露和有关风险状况的披露上
B．在有关贷款的披露方面，该通知规定商业银行披露最近三年年末贷款的“五级”分类情况，各级贷款呆账准备金计提比例、呆账核销政策和程序以及最近三年年末贷款损失准备的计提情况
C．在有关风险状况的披露方面，该通知指出了前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成的损失
D．这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险

46、假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（　　）。
A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元

47、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（　）。
A．10%和13% 
B．5%和13%
C．15%和10%
D．5%和15%

48、针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（　　）。
A．RiskMEtriCs
B．CrEDMEtriCs
C．KMV
D．VaR

49、有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（　　）。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

50、监管部门是市场约束的（　　）。
A．核心
B．基础
C．根本
D．参考