2009年银行从业考试风险管理预测试题(2)

31、假设某项交易的期限为12S个交易日．并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%。则调整为年度比率的RAROC等于（　　）。
A．4.00%
B．4.O8%
C．8.00%
D．8.16%

32、以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（　）。
A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果
B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据
C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D．以上都正确

33、在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表（　　）。
A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

34、（　　）是风险管理的基础。
A．健全的内部控制机制
B．完善的公司治理机构
C．完全的信息系统
D．有效的风险管理策略

35、下列关于风险的说法。不正确的是（　　）。
A．风险是收益的概率分布
B．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C．损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

36、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。
A．0.05%
B．0.04%
C．0.03%
D．0.02%

37、下列选项关于风险报告程序的岗位设置及职责相关说法，不正确的是（　）。
A．各部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理
B．设置独立的操作风险管理部门，负责全行的操作风险管理，为操作风险的防范和控制设立了一个保障机构
C．设立独立的内审部门，负责对操作管理系统的监督
D．内部审计部门是直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估结果并直接负责或参与其他部门的操作风险管理

38、以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（　）
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．经营中断和系统瘫痪
D．股市暴跌

39、关联交易是指发生在集团内（　　）之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A．股东
B．关联方
C．亲属成员
D．决策者

40、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（　　）。
A．68%
B．95%
C．32%
D．50%