31．VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
A．损失概率
B．持有期
C．统计分布
D．损失事件
32．以下叙述不正确的是( )。
A．情景可以人为随意设定
B．情景可以直接使用历史上发生过的事件
C．情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
D．情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到
33．( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。
A．期货合约
B．掉期合约
C．期权合约
D．远期合约
34．根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是( )。
A．债务人评级
B．债项评级
C．不良贷款评级
D．贷款评级
35．如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A．O．01
B．0．012
C．0．018
D．0．03
36．目前，( )是我‘国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
37．( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
A．董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．风险管理总监
38．与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大
39．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
40．在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Ahman的Z计分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
41．( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A．净头寸
B．总头寸
C．风险
D．止损
42．市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
43．( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。
A．远期合约
B．期货合约
C．掉期合约
D．期权合约
44．资产的( )是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
A．实际价值
B．名义价值
C．市场价值
D．内在价值
45．经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的( )和经济资本的比率。
A．营业收人
B．税后净利润
C．交易成本
D．预期利润
46．远期利率合同( )。
A．是借款合同的附属合同，是一种表内业务
B．是借款合同的附属合同，是一种表外业务
C．与投资活动相分离，是一种表内业务
D．与投资活动相分离，是一种表外业务
47．假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．I，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。
A．3
B．0．33
C.0．75
D．0．25
48．客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
49．根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．O0％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为( )
A．3．50％
B．3．59％
C．3．69％
D．6．00％
50．某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为l 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿
元，则该银行不良贷款率为( )。
A．1．33％
B．2．33％
C．3．00％
D．3．67％
5 1．这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对( )的评价。
A．内部衡量法
B．基本指标法
C．积分卡法
D．标准法
52．在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为( )。
A．BBB
B．A
C．AA
D．AAA
53．在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。
A．价值
B．缺口
C．头寸
D．敞口
54．当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。
A．不变
B．上升
C．下降
D．无法判断
55．《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。
A．标准法
B．内部评级初级法
C．内部评高初级法
D．内部模型法
56．绝对信用价差是指( )。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
57．某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。
A．若有超过贷款额的资金可以提供担保
B．可以提供担保
C．不能提供担保
D．经银行同意即可提供担保
58．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
59．系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。
A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素
60．客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
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