61．内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是( )。
A．事件风险损失
B．资本要求转化系数
C．损失事件发生的概率
D．风险敞口
62．在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应( )。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．无法判断
63．在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．久期分析
64．( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A．久期分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．缺口分析
65．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是( )。
A．个人因素
B．资本充足性
C．管理水平
D．流动性
66．下列因素中，不是Ahman的z基本模型所关注的因素是( )。
A．流动性
B．盈利性
C．资本化程度
D．杠杆比率
67．根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
68．下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。
A．只有违约才能导致信用风险
B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C．信用风险范围不仅限于贷款业务
D.信息不对称可引发信用风险
69．下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。
A．存货周转率变小
B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C．流动资产比例大幅下降
D．业务性质变化
70．下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。
A．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D．对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
71．因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现( )。
A．有效的领导
B．信息沟通
C．两者都是
D．两者都不是
72．商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。
A．合规风险
B．流动性风险
C．国家风险
D．战略风险
73．巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。
A．10
B．1
C．7
D．5
74．巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。
A．95％
B．90％
C．99％
D．97．5％
75．根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动缺口率的定义为( ) 。
A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去l20天内到期的流动性负债的差额
76．管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。
A．结算／支付错误
B．财会／会计错误
C．文件／合同缺陷
D．产品设计错误
77．下列关于留置的说法，不正确的是( )。
A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
78．下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
79．下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。
A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
80．某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6 000万元，则RAROC等于( )。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％
81．下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是( )。
A．企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
B．全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控
C．企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的
D．企业各个层级都要坚持同样的4个目标
82．银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有( )。
A．依法、公开、公正、效率
B．公平、公开、公正、效率
C．公平、公开、有效、适当
D．依法、公开、公正、适当
83．考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。
A．中等
B．较低
C．较高
D．无法判断
84．给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。
A．统计VaR方法
B．参数VaR方法
C．概率VaR方法
D．数值VaR方法
85．现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的( )。
A．错误监控／报告
B．结算／支付错误
C．交易／定价错误
D．财务／会计错误
86．商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。
A．不完善或有问题的内部程序
B．人员因素
C．系统缺陷
D．外部事件
87．以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。
①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”
②)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户
③sPv将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户@SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)
⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级
⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级
⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券
A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥
88．下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。
A．行业盈亏系数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资本积累率
89．假设资本要求(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为lo亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
90．一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为l％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。
A．3．6
B．36
C.2．4
D．24
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